docDrugi wykład (*, 779 KB)
download 
Reklamacja Transkrypt
Drugi wykład (*, 779 KB)
1 Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 2 Porozmawiajmy o wystąpieniach … Wystąpienia na temat: – Afera Art B – Upadek Banku Staropolskiego SA w Poznaniu – Upadek banku Barings – Upadek Banku Allfirst – Upadek LTCM (J. Meriwether) – Upadek Banco Ambrosiano Wystapienia z innej beczki – PRMIA – BFG – BIK – BIG-i – Nadzór bankowy – Komisja Nadzoru Finansowego dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 3 Podstawowy podział rodzajów ryzyka Podział „akademicki” na ryzyko endogeniczne i egzogeniczne Tradycyjny podział ryzyka finansowego – Podział obowiązujący do sformułowania postanowień Nowej Umowy Kapitałowej – Podział niepełny, u progu 2000 roku podział nieadekwatny w relacji do rzeczywistych potrzeb banków, ale w sposób naturalny charakteryzujący hierarchię zagrożeń Podział ryzyka obszaru finansowego sugerowany postawieniami Nowej Umowy Kapitałowej – Podział kompleksowy – Praktyka podziału nieznana bankom, trwa dopiero zbieranie doświadczeń – Podział perspektywiczny z dużym zapasem na przyszłość dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 4 Podział „akademicki” Ryzyko endogeniczne (wewnętrzne) – Źródła ryzyka mają charakter wewnętrzny – Władze banku mają wpływ, swoimi decyzjami, na kształtowanie ryzyka endogenicznego – Skutki tego ryzyka są ograniczone do konkretnego banku Ryzyko egzogeniczne – Źródła ryzyka są poza bankiem, kiedyś państwo lub jego instytucje, teraz głównie rynek i jego regulatorzy – Władze banku nie mają wpływu na rozmiary i skalę zagrożenia – Skutki tego rodzajów ryzyka spadają na wszystkie banki i powodują kryzysy systemowe dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 5 Tradycyjna klasyfikacja rodzajów ryzyka finansowego ryzyka cenowe (rynkowe): – ryzyko stopy procentowej – ryzyko walutowe (kursowe) ryzyka jakościowe – ryzyko kredytowe – ryzyko utraty płynności – ryzyko kapitałowe dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 6 Tradycyjna klasyfikacja ryzyka z uwzględnieniem lokalizacji źródła ryzyka Ryzyko wewnętrzne ... Ryzyko zewnętrzne ... BANK FIRMA Ryzyko finansowe R. stopy procentowej R. kredytowe R. płynności R. walutowe R. kapitałowe (R. upadku banku) dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Ryzyko niefinansowe R. polityczne, R. kraju R. kryminalne R. korupcji R. technologiczne .... 7 Ryzyko stopy procentowej Źródła wewnętrzne Niedopasowanie struktur aktywów i pasywów banku, pod względem: formuły, struktury, elastyczności, terminów przeszacowania dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Źródła zewnętrzne Zmiany stóp procentowych banku centralnego Zmiany stóp procentowych na rynku pieniężnym 8 Ryzyko walutowe Źródła wewnętrzne Niedopasowanie struktury aktywów i pasywów pod względem: struktury walutowej, dynamiki zmian kursów dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Źródła zewnętrzne Zmiany kursu i stóp procentowych na rynku wewnętrznym i międzynarodowym 9 Ryzyko kursowe Źródła wewnętrzne Brak procedur oceny ryzyka kursowego, Brak środków i czasu na dywersyfikację portfela dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Źródła zewnętrzne Zmiany kursów i stóp procentowych walut obcych na rynku wewnętrznym i międzynarodowym 10 RYZYKO KREDYTOWE Źródła wewnętrzne brak środków na prowadzenie działalności kredytowej, błędy w procedurach dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Źródła zewnętrzne wahania koniunktury gospodarczej, niepewność sytuacji finansowej kredytobiorcy 11 RYZYKO PŁYNNOŚCI Źródła wewnętrzne Niedopasowanie struktury aktywów i pasywów banku (pod każdym względem) dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Źródła zewnętrzne Zmiany polityki pieniężnej banku centralnego, zmiany w otoczeniu banku 12 RYZYKO KAPITAŁOWE Źródła wewnętrzne Powstawanie strat bilansowych dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Źródła zewnętrzne Niepowodzenie emisji akcji, Zmiany uregulowań prawnych określających minima kapitałowe 13 Podział ryzyka obszaru finansowego sugerowany postawieniami Nowej Umowy Kapitałowej Co to jest NUK Punktem wyjścia podziału ryzyka jest założenie, że ryzyko w działalności bankowej dzieli się na ryzyko związane z obszarem finansowym i inne (techniczno-organizacyjne) dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 14 Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa Dyscyplina rynkowa Procesy analizy nadzorczej Minimalne wymogi kapitałowe dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 15 Klasyfikacja ryzyka zgodna z NUK … BANK Ryzyko rynkowe Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 16 Systematyka ryzyka bankowego według Komitetu Bazylejskiego (NUK) Ryzyko kredytowe Ryzyko kraju i transferu Ryzyko utraty reputacji Ryzyko prawne Ryzyko operacyjne Ryzyko banku Ryzyko płynności Ryzyko rynkowe Ryzyko stopy procentowej Klasyfikacja Komitetu Bazylejskiego w wersji rozszerzonej dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 17 Ryzyko banku w obszarze technicznoorganizacyjnym Ryzyko personalne (błędy i oszustwa) Ryzyko zniszczenia majątku banku (wandalizm) Technicznoorganizacyjne ryzyko banku Ryzyko o charakterze rzeczowo-technicznym dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Ryzyko o charakterze organizacyjnym Ryzyko z tytułu odpowiedzialności banku za błędy w doradzaniu klientom – ryzyko utraty reputacji 18 Rodzaje ryzyka w obszarze finansowym Ryzyko związane z partnerem transakcji Ryzyko wyniku Ryzyko w obszarze finansowym Ryzyko rynkowe w Ryzyko transakcjach płynności bilansowych i pozabilanso wych dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu Ryzyko niewypłacalności partnera transakcji bilansowych Ryzyko niewypłacalności partnera transakcji pozabilansowych tradycyjnych Ryzyko niewypłacalności w transakcjach instrumentami pochodnymi Ryzyko kredytowe Ryzyko zmiany wartości papierów wartościowych Ryzyko straty z tytułu niewypłacenia dywidendy Ryzyko stopy procentowej Ryzyko cenowe tr. pozabil. Ryzyko walutowe Ryzyko spadku cen metali szlachetnych Ryzyko spadku kursów pap. wart. 19 Swoiste cechy zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych ... (decydujące o odrębności tych procesów w stosunku do zarządzania ryzykiem , traktowanego jako funkcja każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ) wyjątkowe rodzaje ryzyk, które mają wpływ na funkcjonowanie banków specyficzne przepisy prawne wymuszające podejmowanie decyzji, których przedmiotem jest wybór metod postępowania z ryzykiem (narzucona prawem konieczność utrzymywania płynności ) zasadnicze znaczenie etapu polegającego na finansowaniu ryzyka dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 20 Swoiste cechy zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych szczególna popularność metod sprowadzających się do unikania, ograniczania oraz zabezpieczania się przed ryzykiem możliwość wykorzystywania wszelkich instrumentów finansowych w zarządzaniu ryzykiem wyjątkowa konieczność poddawania się procesom kontrolnym i nadzorczym ze strony organów nadzoru bankowego (KNB i GIINB) poważne efekty realizacji ryzyka (w niektórych przypadkach może ono doprowadzić nawet do upadku banku ) mówi się wówczas o ryzyku upadku banku. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 21 Pytanie Kartka – standard – Imię i nazwisko – nr indeksu Pytanie: Czy Ty – Studentko, Studencie w s w o i m życiu zarządzacie rożnymi rodzajami ryzyka? Jeżeli tak to jakimi? dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 22 Dziękuję ! dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
