Analiza fundamentalna oraz techniczna na rynku kapitałowym

Nazwa przedmiotu:
Analiza fundamentalna oraz techniczna na rynku kapitałowym
Fundamental and Technical Analysis on Capital Market
Kierunek:
Matematyka
Rodzaj przedmiotu:
obieralny
Rodzaj zajęć:
wykład, laboratorium
Kod przedmiotu:
Poziom kwalifikacji:
I stopnia
Liczba godzin/tydzień:
2W, 2L
Semestr:
V
Liczba punktów:
4 ECTS
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I KARTA PRZEDMIOTU
CEL PRZEDMIOTU
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu analizy fundamentalnej oraz analizy
technicznej.
C2. Zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania największych rynków finansowych.
C3. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji informacji rynkowych,
formacji cenowych, wartości wskaźników analizy fundamentalnej oraz technicznej, obsługi
systemów transakcyjnych, opracowywania podejść inwestycyjnych (algorytmów transakcyjnych),
realizacji transakcji na giełdach papierów wartościowych oraz na rynku walutowym Forex.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1.
2.
3.
4.
Wiedza z zakresu finansów oraz statystyki matematycznej.
Umiejętność budowania warunków logicznych, dostrzeganie relacji pomiędzy danymi.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK 1 –
posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu analizy fundamentalnej oraz analizy
technicznej.
EK 2 – posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania największych rynków
finansowych (Forex, NYSE, Nasdaq, Amex) oraz z zakresu konstrukcji i obsługi funkcjonujących na nich
systemów transakcyjnych, algorytmów HFT (High Frequency Traiding) oraz tzw. stock screener’ów.
EK 3 – posiada podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej oraz teorii zbiorów rozmytych.
EK 4 – posiada podstawową wiedzę z zakresu opracowywania algorytmów automatycznych systemów
transakcyjnych.
1
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – WYKŁADY
W1 – Struktura rynku finansowego. Omówienie zasad funkcjonowania rynku walutowego
Forex oraz największych giełd papierów wartościowych (NYSE, Nasdaq) .
W2 – Podstawy analizy fundamentalnej.
W3 – Wskaźniki mikro- i makroekonomiczne.
W4 – Podstawy analizy technicznej.
W5 – Świece japońskie.
W6 – Formacje cenowe.
W7 – Metody analizy wykresów notowań giełdowych.
W8 – Wskaźniki analizy technicznej.
W9 – Metody formułowania decyzji transakcyjnych na podstawie analizy wartości
uzyskiwanych przez wybrane wskaźniki analizy technicznej.
W10 – Wprowadzenie do przetwarzanie wiedzy nieprecyzyjnej.
W11 – Zastosowanie arytmetyki przedziałowej w analizie danych giełdowych.
W12 – Metody konstruowania algorytmów systemów generujących sygnały transakcyjne w
oparciu o analizę danych rynkowych.
W13 – Informatyzacja rynków finansowych. Wprowadzenie do daytradingu.
W14 – Rodzaje zleceń rynkowych. Zasady składania zleceń za pośrednictwem sieci ECN
(Electronic Communication Network).
W 5 – Metody daytradingu i strategie handlowe.
Forma zajęć – LABORATORIUM
L1 – Źródła informacji rynkowych.
L2 – Platformy handlu elektronicznego obsługujące rynek walutowy Forex.
L3 – Platformy handlu elektronicznego obsługujące wybrane giełdy papierów wartościowych
(NYSE, Nasdaq, Amex).
L4 – Zastosowanie analizy fundamentalnej w praktyce – analiza archiwalnych danych
rynkowych na tle zaistniałych wydarzeń (rynkowych, politycznych, itp.)
L5 – Zastosowanie tzw. stock screener’ów - specjalistycznych narzędzi informatycznych do
analizy danych giełdowych.
L6 – Wyszukiwanie grup spółek notowanych na wybranych giełdach spełniających określone
warunki.
L7 – Formacje cenowe w praktyce – wyszukiwanie, interpretacja.
L8 – Świece japońskie w praktyce.
L9 – Zastosowanie wskaźników analizy technicznej na rynkach finansowych.
L10 – Transakcje rynkowe - obliczanie zysku/strat osiągniętego poprzez realizację
poszczególnych transakcji rynkowych
L11 – Analiza informacji prezentowanej w Level 2 oraz w TAS (Time and Sale)
L12 – Symulator notowań giełdowych – zapoznanie z podstawowymi metodami otwierania i
zamykania pozycji
L13 – Zastosowanie metod logiki rozmytej na rynkach finansowych.
L14 – Opracowanie algorytmu systemu transakcyjnego – adaptacja wyselekcjonowanych
wskaźników analizy technicznej.
L15 – Opracowanie algorytmu systemu transakcyjnego – definicja założeń inwestycyjnych.
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
2. – ćwiczenia laboratoryjne - stanowiska wyposażone w systemy informatyczne symulujące procesy
transakcyjne oraz posiadające dostęp do źródeł informacji rynkowych
3. – instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych
F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń
F3. – ocena aktywności podczas zajęć
P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych
wyników – zaliczenie na ocenę*
*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów,
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30W + 30L  60 h
Konsultacje z prowadzącym
5h
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
10 h
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych
15 h
Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych
10 h
(czas poza zajęciami laboratoryjnymi)
Suma
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o
charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych
100 h
4 ECTS
2,6 ECTS
2,4 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Bielsko Biała, Park, 1992,
Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Warszawa, PWE, 2001,
Ritchie J. C., Analiza fundamentalna, Warszawa, WIG-PRESS 1997,
Murphy J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press 1999,
Kochan K., Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, ONE Press, 2006,
3
Kudła J., Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Key Text, 2009
Glen A., Inwestowanie w wartość. Jak zostać skutecznym inwestorem, Warszawa 2010
PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. dr inż. Krzysztof Kaczmarek
[email protected]
MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekt
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
Odniesienie danego
efektu do efektów
zdefiniowanych
dla kierunku
Matematyka
KMF_W04
KMP_W03
K_U28
K_K01
KMF_W04
K_U28
KMF_U05
K_K06
K_W06
KMP_W03
K_U29
KMF_U01
KMP_U02
K_W08
KMF_W01
KMF_W04
KMP_W01
KMP_W03
K_U26
KMF_U02
KMP_U03
K_K02
Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Narzędzia
dydaktyczne
Sposób
oceny
C1, C3
W2-12, W15
L4-9, L13-15
1, 2, 3
F1-3
P1
C2-3
W1, W9,
W12-15,
L1-6, L10-15
1, 2, 3
F1-3
P1
C3
W10-12,
L13-15
1, 2, 3
F1-3
P1
C1-3
W9, W12,
L13-15
1, 2, 3
F1-3
P1
II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2
Efekt 1
Student opanował
poniżej 60% materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Efekt 2
Student opanował
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
4
poniżej 60% materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Efekt 3
Efekt 4
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Student opanował
Opanował
poniżej 60% materiału przynajmniej 60%
teoretycznego i
materiału
praktycznego –
teoretycznego i
kolokwia na
praktycznego –
laboratoriach
kolokwia na
laboratoriach
Student opanował
Opanował
poniżej 60% materiału przynajmniej 60%
teoretycznego i
materiału
praktycznego –
teoretycznego i
kolokwia na
praktycznego –
laboratoriach
kolokwia na
laboratoriach
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych,
przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej http://icis.pcz.pl/~kaczmarek.
2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest na powyższej stronie internetowej.
5