SYSTEMY TRANSAKCYJNE Lekcja XXII

SYSTEMY TRANSAKCYJNE
(TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek)
Lekcja XXII
Systemy oparte na wska nikach technicznych cz.2
Wszelkie
prawa
zastrze one.
Kopiowanie
i
rozpowszechnianie
ca
ci
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Zgodnie z zaakceptowanym przez subskrybenta Wy czeniem odpowiedzialno ci zwi zanej
z ryzykiem (Polityka prywatno ci), autorzy nie ponosz
odpowiedzialno ci za dzia ania
podj te po przeczytaniu i zastosowaniu niniejszej publikacji. Wszelkie pytania nale y kierowa
na adres e-mail: [email protected]
Wszelkie prawa zastrze one © 2009 Trader Team
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
MACD:
Skrócona nazwa pochodzi od angielskich s ów: Moving Average
Convergence / Divergence (zbie no /rozbie no
a jego autorem jest Gerald Appel. MACD
rednich krocz cych),
czy w sobie mo liwo
pomiaru
szybko ci zmiany cen jak równie okre lenia kierunku trendu. W odró nieniu od
RSI, MACD nie oscyluje w sztywnych granicach (1-100), a porusza si w lad
wykresu cenowego, z t ró nic ze jego ruchy odbywaj si wokó linii „zero”.
Standardowy wska nik MACD z
ony jest z dwóch linii, które
wyliczane z trzech rednich wyk adniczych. Pierwsza linia, nazywana szybk
lini MACD jest ró nic mi dzy krótkoterminow , a d ugoterminow
krocz
redni
(najcz ciej rednia wyk adnicza). Druga linia, nazywana woln lini
MACD powsta a z wyg adzenia szybkiej linii MACD przez redni wyk adnicz
ni szego okresu ni
rednia d ugoterminowa (najcz ciej z 9 okresów).
Rys.6 Wykres EUR/USD wraz z wska nikiem MACD (8,17,9).
Z jednej strony MACD mo e pos
okre laniu aktualnego trendu.
W momencie gdy szybka linia jest ponad lini
woln
mamy do czynienia
z trendem wzrostowym, a w przypadku odwrotnym do wiadczamy trendu
spadkowego. Najcz ciej jednak wska nika tego u ywa si
momentów wej cia na rynek. Sygna kupna pojawia si
do okre lania
gdy szybka linia
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
przecina woln od do u, a sygna sprzeda y pojawia si w chwili przeci cia
wolnej linii przez szybk od góry. Wa nym aspektem jest to, e sygna kupna
powinien wyst powa
w dolnej cz ci wykresu wska nika i jak najdalej
oddalony od linii zero, a sygna sprzeda y powinien wyst pi jak najwy ej i jak
najdalej od linii zero.
W naszym systemie wykorzystamy powy sze za
ró nic ,
e
dorysujemy
sobie
poziomy,
które
enia z t
b
jednak
wiadczy
o wykupieniu/wyprzedaniu na danym rynku. Pomo e nam to odfiltrowa du
ilo
b dnych sygna ów generuj cych straty.
Ustawienia MACD:
- FastEMA: 7
- SlowEMA: 15
- SignalSMA: 9
Rys.7 Wykres MACD zgodny z powy szymi parametrami oraz wykres cenowy.
Gdy ju mamy na
ony nasz wska nik, musimy ustali nasze poziomy
wykupienia/wyprzedania. W tym celu intuicyjnie odnajdujemy na wykresie
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
wska nika poziomy gdzie najcz ciej dochodzi do powrotu ceny w rejony linii
zero. Patrz c na powy szy wykres (g ównie prawa strona) mo emy zauwa
,
e istnieje poziom, który praktycznie nie zostaje przebity: 0.0073. Gdy ju go
znale li my obni amy go o ok. 0.0030 i tym samym mamy wyznaczony nasz
poziom wykupienia. Teraz tylko nale y nowo utworzony poziom pomno
przez (-1) i wyznaczyli my tym sposobem poziom wyprzedania.
Rys.8 Zobrazowanie jak nale y wyznaczy poziomy wykupienia/wyprzedania. Cienka zielona
linia to poziom maksymalny osi gany przez wska nik, które nast pnie obni amy w celu
wychwycenia wa nych szczytów.
Maj c ju
wszystko, mo emy okre li
momenty wej cia w pozycj ,
wyj cia, ustalania i zmiany SL. Sygna kupna wyst puje w momencie przebicia
przez szybk lini poziomu wyprzedania, a moment otwarcia nast puj gdy
szybka linia przebije woln
linie od do u, zarówno nad i pod poziomem
wyprzedania. Sygna sprzeda y pojawia si gdy szybka linia przebije poziom
wykupienia, a otwarcie pozycji krótkiej ma miejsce gdy ta linia przebije woln
lini od góry, nie ma znaczenia czy nast pi to nad czy pod linia wykupienia.
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Rys.9 Sygna oraz moment otwarcia krótkiej pozycji wykorzystuj c MACD oraz poziomy
wykupienia/wyprzedania..
Pierwsze zlecenie obronne podobnie jak w przypadku RSI ustawiamy
ponad ostatnim szczytem w odleg
ci 3-10 pipsów w zale no ci od przyj tego
interwa u. W przedstawionym powy szym przyk adzie b dzie to 10 pipsów,
ze wzgl du na interwa H4.
Momentem wyj cia b dzie sytuacja w której szybka linia przebija woln
linie od do u lub gdy szybka linia dotrze do naszego poziomu wyprzedania.
Podobnie jak w przypadku RSI nie ma mo liwo ci ustalenia naszego
docelowego momentu wyj cia, a jedynie pozostaje nam reagowanie
na sytuacje pojawiaj ce si
na wska niku. Tym samym obliczenie ratio
(stosunek ewentualnego zysku do straty) jest niemo liwy.
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Rys.10 Moment w którym wyszliby my z pozycji (TP), w kole zaznaczony ewentualny
moment wyj cia z pozycji, gdyby wska nik spad do poziomu wyprzedania.
Ze wzgl du na brak innych punktów odniesienia, u yjemy identycznej
strategii zmiany SL w trakcie trwania pozycji co w strategii RSI. Wiedz c jak du y
SL ustawili my na pocz tku, to b dziemy zmienia nasz poziom obronny zawsze
do tej samej warto ci co ka
now
interwa ach mo e pos
si
wieczk . Je eli kto inwestuje na niskich
wbudowanym narz dziem: Traling Stop.
Jednak ró nica jest taka, e b dzie on zmienia nasz SL co ka dy tick (ruch ceny),
a nie co now
wieczk .
Rys.11 Poprawne odczytanie sygna u kupna, a nast pnie otwarcie pozycji, ustawienie
zlecenia obronnego oraz pó niejsze jej zamkni cie.
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Podsumowuj c:
Po wrzuceniu na wykres wska nika MACD wg. ustale , kolejnym krokiem
jest ustalenie naszych poziomów wykupienia i wyprzedania. Sygna otwarcia
pozycji pojawia si w momencie przebicia tego poziomu przez szybk lini
(d uga pozycja przebicie od góry, krótka pozycja przebicie od do u). Nast pnym
krokiem jest oczekiwanie na potwierdzenie sygna u za spraw przebicia wolnej
linii przez szybk (pozycja d uga przebicie od do u, pozycja krótka przebicie od
góry).
Zlecenie
obronne
wyznaczamy
na
podstawie
ostatniego
wierzcho ka/do ka poprzedzaj cego moment otwarcia. W zale no ci czy mamy
do czynienia z wierzcho kiem czy do kiem dodajemy odpowiedni ilo
pipsów
do danego poziomu lub odejmujemy od niego.
Momentem wyj cia z pozycji jest odwrotne przebicie si linii ni przebicie
przy
otwarciu
pozycji
oraz
osi gni cie
przez
wska nik
wykupienia/wyprzedania przeciwnego do zajmowanej pozycji.
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
poziomu