Ekonometria pytania

Ekonometria pytania
Wojciech Grabowski
Rozdział 3. Metoda największej wiarygodności
a) Idea metody największej wiarygodności
b) Wyprowadzenie estymatora największej wiarygodności w regresji liniowej, pochodzący z
rozkładu normalnego
c) Estymator wariancji składnika losowego uzyskany metodą największej wiarygodności
d) Własności estymatora MNW (str. 88.)
Rozdział 4. Autokorelacja
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Konsekwencje autokorelacji składnika losowego (str. 98)
Przyczyny autokorelacji składnika losowego
Schemat AR(1)
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów w modelu z autokorelacją składnika losowego
Metoda transformacji przez 𝜌
Metoda pierwszych różnic
Testowanie autokorelacji
a. Test Durbina-Watsona
b. Test h-Durbina
c. Mnożnik Lagrange’a
h) Weryfikacja restrykcji wspólnego czynnika (ComFac)
i) Podejście re specyfikacyjne do problemu autokorelacji składnika losowego
j) Idea hipotez zagnieżdżonych i strategia modelowania from general to specific
Rozdział 5. Heteroskedastyczność
a) Na czym polega zjawisko heteroskedastyczności składnika losowego
b) Jakie konsekwencje niesie za sobą zastosowanie metody najmniejszych kwadratów z
heteroskedastycznym składnikiem losowym
c) Dlaczego pojawia się problem heteroskedastyczności składnika losowego
d) Estymacja parametrów z heteroskedastycznym składnikiem losowym uogólnioną metodą
najmniejszych kwadratów
e) Idea estymacji WLS (ważona metoda najmniejszych kwadratów
f) Testowanie występowania heteroskedastyczności składników losowych
a. Test Goldfielda-Quanta
b. Test White’a
Rozdział 6. Współliniowość
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Na czym polega wspólni owośd zmiennych opisujących
Konsekwencje występowania współliniowości
Dokładna współliniowośd a przybliżona
Metody pomiaru przybliżonej wspólni owości
Postępowanie w przypadku przybliżonej współliniowości zmiennych objaśniających
Idea Metody estymacji grzbietowej
Pokaż że wariancja estymatora metody grzbietowej jest mniejsza niż wariancja MNK
estymatora
h) Trade off – w metodzie estymacji grzbietowej
Rozdział 7. Modele specjalne
a) Modele ze zmiennymi w czasie parametrami (3 przypadki)
b) Dlaczego zjawiska ekonomiczne charakteryzują się opóźnieniami w procesach
dostosowawczych
c) Modele ze skooczonymi opóźnieniami
d) Rozkład wielomianowy opóźnieo ALMON
e) Model z geometrycznym rozkładem opóźnieo Koycka
f) Model ADL(1,1)
g) Restrykcje ADL(1,1) (s. 196)
h) Idea modelu korekty błędem
i) Składnik korekty błędem i jego zastosowanie
j) Dokonaj przejścia ADL(1,1) do odpowiedniego modelu ECM
k) Mnożniki w modelu ADL(1,1)
Rozdział 9. Modele wielorównaniowe o równaniach współzależnych
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
Podział zmiennych występujących w modelach wielorównaniowych
Rodzaje równao
Zapis postaci strukturalnej modelu wielorównaniowego
Założenia dotyczące struktury stochastycznej
Założenia w modelach wielorównaniowych
Postad zredukowana modelu wielorównaniowego
Postad koocowa modelu wielorównaniowego
Mnożniki w modelach wielorównaniowych
Warunek istnienia mnożnika długo okresowego
Idea identyfikowalności w modelach wielorównaniowych
Sposoby zapewnienia identyfikowalności
Warunek rzędu i warunek wymiaru
Dowód że KMNK jest w modelach wielorównaniowych niezgodny
Rozłączne i łączne metody estymacji