ekonometria i - E-SGH

Dr Katarzyna Bień
EKONOMETRIA I
Spotkanie 2, dn. 12.10.2010
Program GRETL:
http://www.kufel.torun.pl/
Zad 7, Zad 8 – ze Spotkania 1 (całościowa weryfikacja modelu z zad 7) oraz:
Zad. 1)
Podczas
szacowania
parametrów
MNK
modelu
yt = β0 + β1·X1t + β2·X2t + εt otrzymano następujące wyniki:
ekonometrycznego
postaci
Zad. 2)
Zaproponowano dwa alternatywne modele kształtowania się dynamiki wskaźnika cen
towarów
i usług konsumpcyjnych WCTMP (miesiąc poprzedni = 100):
Model I: WCTMPt = α0 + α1·SDTMPt + α2·WCPMPt + ε1t,
gdzie: SDTMP – sprzedaż detaliczna towarów (ceny bieżące, miesiąc poprzedni = 100),
WCPMP – wskaźnik cen paliw (miesiąc poprzedni = 100),
Model II: WCTMPt = α0 + α1·EUR_AVRt + α2·USD_AVRt + ε2t,
gdzie: EUR_AVR – średni miesięczny kurs EUR (zł), USD_AVR – średni miesięczny kurs
USD (zł).
a) Który z modeli wydaje Ci się bardziej odpowiedni do modelowania zmiennej objaśnianej?
b) Na podstawie danych zawartych w pliku [makro_PL_A.xls] oceń kompletność
konkurencyjnych modeli kształtowania się dynamiki wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych za pomocą testu Davidsona – McKinnona.
c) Dokonaj ostatecznego wyboru między Modelami I i II na podstawie znanych Ci kryteriów.
Zad. 3)
Zbudowano następujący model uzależniający produkcję od nakładów inwestycyjnych:
xt = α0 + α1·It + α2·It-1 + ξt.
Oceń niebezpieczeństwo współliniowości oraz wynikające z niej konsekwencje, jeżeli:
a) nakłady inwestycyjne rosną z roku na rok w postępie arytmetycznym,
b) nakłady inwestycyjne rosną corocznie o 3%,
c) nakłady inwestycyjne kształtują się zgodnie ze wzorem It = β0 + β1·t + εt,
d) wzrost nakładów inwestycyjnych opisuje funkcja It = α·exp(β·t).
Zad. 4 – do domu)
Oszacowano model opisujący kształtowanie się sprzedaży energii elektrycznej
Yt = -0,78 + 0,60·X1t + 0,9·X2t
w którym:
Yt – sprzedaż energii elektrycznej w mln MWh w kolejnych latach
X1t – długość linii przesyłowych w 10 tys. Km
X2t – ilość odbiorców energii elektrycznej w 100 tys.
W celu zbadania zjawiska współliniowości zmiennych objaśniających w tym modelu
zbudowano drugi model postaci:
X1t = β0 + β1·X2t + εt
W czasie szacowania parametrów strukturalnych drugiego modelu otrzymano następujące
wyniki:
39  T
14,5 T
10
X Y =
XTX = 

 , Y Y = 21,25
56,8
39 152,4
Na podstawie powyższych danych ocenić, czy w pierwotnym modelu występuje zjawisko
współliniowości zmiennych.