model globalnych możliwości inwestycyjnych

MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH
Dif Broker posiada partnerstwo z firmą doradczo-inwestycyjną Dorsey Wright & Associates. Dzięki
tej współpracy od lat oferujemy automatyczne modele inwestycyjne.
Firma X Global Funds jest emitentem funduszy ETF, które umożliwiają dostęp do globalnych
możliwości inwestycyjnych. Od czasu powstania ich pierwszego funduszu ETF w lutym 2009,
otrzymali w zarządzanie ponad 1,7 biliona $ w 35 funduszach. Global X Funds skupia się na
unikalnych możliwościach inwestycyjnych, szukając mniej popularnych rozwiązań. Swoją taktykę
mają opartą na wychwytywaniu długoterminowych trendów w momencie ich powstawania. Oferują
fundusze inwestujące w tak zwane: nowe kraje wschodzące się jak na przykład Kolumbia oraz
mniej popularne sektory takie jak rybołówstwo oraz agrykultura.
Przyczyną ogromnej popularności Global X Funds jest ich innowacyjność. Dzięki firmie Dorsey
Wright mamy jeszcze jedną przewagę, już odpowiednio dobrane i zbilansowane fundusze
dobieramy pod względem wzajemnej siły relatywnej. Czyli do naszego modelu inwestycyjnego
trafiają tylko fundusze oferujące aktualnie potencjalną najwyższa stopę wzrostu.
Proszę zwrócić uwagę, iż nie każdy fundusz zarabia tyle samo w danym czasie.
Dlatego tak ważne jest inwestowanie w odpowiednie sektory rynkowe w odpowiednim czasie.
Proszę spojrzeć na poniższe zestawienie.
Zestawienie najlepszych i najgorszych funduszy w ostatnich latach:
Zasady naszego inwestowania:
Do naszych inwestycji wykorzystujemy analizę punktowo-symboliczną oraz badamy wzajemną siłę
relatywną. Jest to bardzo zdyscyplinowane podejścia, oparte na silnych przesłankach. Uwalniamy
się jednocześnie od emocjonalnego, ludzkiego czynnika, gdyż jest to profesjonalne,
zdyscyplinowane, automatyczne podejście.
Nasze doświadczenie pokazuje, iż trzymanie się poniższych zasad, daje nam zadowalające
rezultaty:
– obserwujemy i porównujemy 32 fundusze ETF,
– środki pieniężne są cały czas zainwestowane,
– w portfolio znajdują się 7 najlepszych fundusze ETF w równej wadze,
– aby dany ETF trafił do portfolio, musi posiadać wyższy odczyt siły relatywnej nad innymi,
– portfolio jest bilansowane raz w tygodniu.
Jak badamy wzajemną siłę relatywną?
Tworzymy tak zwane zestawienie MATRIX. Przyrównujemy każdy fundusz ETF z każdym. Z tego
porównanie odczytujemy informacje który fundusz generuje sygnał kupna względem tego drugiego.
Fundusz który generuje najwięcej sygnałów kupna znajduję się na samej górze naszej listy. W ten
sposób uzyskujemy 7 najsilniejszych funduszy ETF i to właśnie one w każdym czasie tworzą skład
Modelu Globalnych Możliwości Inwestycyjnych.
Przykładowy MATRIX:
Wyjaśnienie do wykresu znajdującego się poniżej:
Liczby na dole wykresu to poszczególne lata
Liczby na wykresie to poszczególne miesiące
Kolumna O – kolumna spadkowa
Kolumna X – kolumna wzrostowa
Sygnał kupna generowany jest gdy kolumną X przewyższy poprzednią kolumnę X.
Przykładowe generowanie sygnału kupna:
W poniższym wykresie widzimy wzajemne porównanie dwóch funduszy z samej góry zestawienia
MATRIX. Fundusz THD względem funduszu TUR.
Testy historyczne oraz dotychczasowe wyniki:
Jako, iż jest to bardzo zdyscyplinowane podejście inwestycyjne, pozwala na wykonanie testów
historycznych. Poniżej wyniki globalnego funduszu w porównaniu do międzynarodowego indeksu
** Dotychczasowe wyniki nie mogą stanowić gwarancji przyszłych rezultatów.
Jako indeksu dla naszych porównań używamy indeksy MSCIWORLD. Na wykresie powyżej
widzimy historyczny zapis, przy założeniu, iż inwestor cały czas porzebywałby w funduszu. Jak
widzimy nasz fundusz nie zawsze będzie wyprzedzał indeks MSCI, niemniej jednak w większej
perspektywie czasowej, znacznie wyprzeda indeks MSCI. Wyniki takie
Dodatkowe zabezpieczanie, dodatkowa przewaga
Niezależnie od dobranej metodologii, nie zawsze można zarobić na rynku. W naszych modelach
inwestycyjnych zarabiamy tylko na wzrostach. Ale mamy doskonałe narzędzie, które pozwala nam i
naszych klientom wyjść z modelów w czasach korekt rynkowych i w czasie bessy. Znowu
wykorzystujemy do tego wskaźnik pomiaru względnej siły. W tym przypadku porównujemy Model
inwestycyjny z rynkiem pieniężnym, a dokładnie z rynkiem bonów pieniężnych. W ten sposób
uzyskujemy jasną informację, czy bardziej opłaca się być w modelu, czy na rynku pieniężnym.
Sygnnał wejścia w model, to moment, gdy wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę
X. Sygnał wyjścia z modelu to moment, gdy spadkowa kolumna O, przekracza poprzednią kolumnę
O. I tak mamy następująco:
data
działanie
poziom ceny
20-09-07
rozpoczęcie inwestycji 125 213
16-01-08
wyjście z modelu
117 455
16-05-08
wejście w model
121 272
24-07-08
wyjście z modelu
103 350
05-01-09
wejście w model
60 004
16-06-11
wyjście z modelu
156 632
rezultat
strata -6,20%
strata -14.78 %
zysk + 161,00%
Poniżej wykres modelu Globalnych Możliwości Inwestycyjnych w porównaniu do rynku
pieniężnego. Na wykresie zaznaczone są momenty wejścia i wyjścia z modelu. Zielony kwadrat to
moment wejścia w model, czerwony kwadrat to moment wyjścia z modelu. Obecnie model znajduje
się w sygnale sprzedaży. Nowych inwestorów zachęcamy już teraz do otwarcia rachunku
inwestycyjnego, tak aby w momencie gdy fundusz wygeneruje sygnał kupna, można było
rozpocząć inwestowanie w najbardziej gododnym momencie.
Anna Dąbrowska
Doradca Klienta/Analityk Rynku
DIF BROKER S.A.
[email protected]
www.difbroker.com