Elementy inżynierii finansowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
str. 1
Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia (magisterskie), rok 1
Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny (03-MO2S-12-MSpe)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Elementy inżynierii finansowej
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny koocowej
modułu
informacje
dodatkowe
dr Rafał Kucharski [email protected]
2012/2013
letni
studia stacjonarne
na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację wszystkich
efektów kształcenia modułu
2. Opis zajęd dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęd
metody
prowadzenia
zajęd
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
kod
Mspe_fs_1
dr Rafał Kucharski [email protected]
1. Struktura rynku finansowego. Arbitraż. Hedging. Replikacja. Instrumenty pochodne.
Instrumenty syntetyczne. (1 godz.)
2. Kontrakty forward i futures. (3 godz.)
3. Instrumenty dłużne. Bony skarbowe. Obligacje. Stopy procentowe - natychmiastowe
i terminowe. (6 godz.)
4. Kontrakty FRA. Swapy procentowe. (5 godz.)
5. Rynek walutowy. Terminowe kursy walutowe. Swapy walutowe i walutowoprocentowe. (5 godz.)
6. Opcje. Strategie opcyjne. Instrumenty egzotyczne. (5 godz.)
7. Model dwumianowy. Wzór Blacka-Scholesa. Parametry greckie. Zmiennośd. (5
godz.)
jak w opisie modułu
30
35
jak w opisie modułu
Środa, 9:00-10:30, ŚMCEiBI Chorzów
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
zajęd
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęd
informacje
dodatkowe
nazwa
laboratorium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęd
metody
prowadzenia
zajęd
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęd
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęd
informacje
dodatkowe
str. 2
W. Waluś, M. Baryło, Inżynieria finansowa, Uniwersytet Warszawski, 2011,
http://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/ifi/wyklad.pdf
M. Capioski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial
Engineering, Springer-Verlag 2003.
J. C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, 5th ed. Prentice Hall, 2003.
P. Jaworski, J. Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach,
Poltext 2005.
A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT 1998.
www.math.us.edu.pl/rk/?EIF
kod
Mspe_fs_2
dr Rafał Kucharski [email protected]
zadania związane z treścią wykładów
jak w opisie modułu
30
40
jak w opisie modułu
Środa, 10:45-12:15, ŚMCEiBI Chorzów
jak w opisie wykładu
jak w opisie wykładu
jak w opisie wykładu
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
str. 3
sprawdziany pisemne
Mspe_w_2
kod(-y) zajęd
MSpe_fs_2
osoba(-y)
dr Rafał Kucharski [email protected]
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Wiedza i umiejętności dotyczące treści przedstawionych podczas zajęd
merytoryczne
kryteria oceny
Za każde zadanie można otrzymad od 0 (brak rozwiązania lub rozwiązanie błędne)
do 1 (poprawne rozwiązanie zawierające pełne uzasadnienie i odpowiedź) punktu.
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest otrzymanie 3 punktów. Oceną jest
suma punktów zaokrąglona w dół do wartości ze skali ocen.
przebieg procesu
Sprawdzian pisemny polegający na rozwiązaniu 6 zadao przeprowadzony podczas
weryfikacji
ostatnich zajęd. Czas trwania 90 minut.
informacje
dodatkowe