Streszczenia/Abstracts - Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Transkrypt

Streszczenia/Abstracts
1
Streszczenia/Abstracts
(Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/The session index is given in parentheses after the title)
Marcin Anholcer
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Algorytm dla wieloasortymentowego stochastycznego zadania transportowego (A3)
W wieloasortymentowym zadaniu transportowym celem jest optymalizacja transportu kilku (co najmniej
dwóch) dóbr od dostawców do odbiorców. W stochastycznej wersji zadania wielkości popytu poszczególnych
odbiorców na poszczególne dobra są zmiennymi losowymi, a celem jest minimalizacja sumy kosztów transportu i wartości oczekiwanej dodatkowych kosztów związanych z realizacją dostaw w wielkości innej niż rzeczywista realizacja popytu. W pracy przedstawiony został model zadania i zaproponowana została metoda jego
rozwiązywania.
Marcin Anholcer
Poznan University of Economics
Bi-criteria Stochastic Generalized Transportation Problem: expected cost and risk minimization (W3)
In the paper we consider a bi-criteria version of the Stochastic Generalized Transportation Problem, where
one goal is minimization of the expected total cost, and the second one is minimization of the risk. We present te model and a solution method for this problem.
Tomasz Błaszczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ryzyko projektów infrastrukturalnych. Studium przypadku Katowice Airport (INFORMS)
Okres minionych kilkunastu lat cechował się istotnym wzrostem nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę
państwa, w tym infrastrukturę komunikacyjną. Podobnie, skala środków przewidzianych w aktualnej perspektywie finansowej (do roku 2020) rokuje znaczną dynamikę realizacji kolejnych inwestycji. Skłania to autorów
do dokonania analizy ryzyk dotychczas realizowanych projektów w celu sformułowania wniosków dla przyszłych, podobnych inwestycji. W pracy omówiono specyfikę projektów inwestycyjnych, mających na celu powstanie nowej infrastruktury liniowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w polskich
portach lotniczych. Szczegółowej analizie poddano wybrane projekty wchodzące w skład programu rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
Włodzimierz Boroń
Andrzej Chomiak
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE, jako narzędzie oceny wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w budynkach (INFORMS)
Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE umożliwia przeprowadzenie wariantowych analiz bilansu
energii przy zastosowaniu w budynkach różnych instalacji zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE), co
pozwala wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Funkcjonalność programu obejmuje między innymi obliczanie
zapotrzebowania energii w budynku, wytwarzanie energii w różnych źródłach OZE oraz jej bilansowanie.
2
W programie AnalizatorOZE wykorzystano wielokryterialną analizę wariantów możliwych do zastosowania.
Narzędziem służącym do prognozowania i podjęcia decyzji dla konkretnego użytkownika jest funkcja korzyści,
która wyznaczana jest dla danego rozwiązania zaopatrzenia budynku w energię oraz towarzyszących mu rezultatów i warunków otoczenia zewnętrznego. W celu wybrania najkorzystniejszego wariantu realizacji inwestycji
w zakresie zaopatrzenia budynku w energię z wykorzystaniem lokalnych zasobów OZE, konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej. Opracowany program komputerowy umożliwia wykonanie wariantowych
analiz bilansu energii dla stosowania różnych instalacji OZE
w budynkach, co wraz z oceną wskaźników ekologiczno-ekonomicznych pozwala wybrać optymalne rozwiązanie dla tego typu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program dostępny jest na stronie internetowej
http://ozepro.emag.pl i może być stosowany przy opracowywaniu audytów energetycznych dla budynków
poddawanych termomodernizacji. Takie wsparcie powinno przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zasobów OZE dla pokrycia potrzeb energetycznych w budynkach. Prezentowany innowacyjny program komputerowy powstał w ramach strategicznego projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Tomasz Brzęczek
Politechnika Poznańska
Modelowanie ryzyka sprzedaży linii produktowych za pomocą teorii portfelowej (B2)
Teoria portfelowa posłużyła pierwotnie do pomiaru i optymalizacji ryzyka stopy zwrotu z inwestycji w zbiór
instrumentów finansowych. Od pewnego czasu zaczęto ją stosować do modelowania ryzyka działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Sformułowane w oparciu o tę teorię modele ryzyka działalności operacyjnej mierzą
dywersyfikację ryzyka dla różnych wymiarów asortymentu: szerokości, głębokości linii produktowych oraz
zróżnicowania produktu. Artykuł rozpoczyna się przeglądem literatury i prowadzi do sformułowania autorskiego modelu dywersyfikacji ryzyka sprzedaży linii produktowych, który mierzy zmienność liniowego trendu
sprzedaży, ale i dywersyfikację sezonowości addytywnej oraz korelację sprzedaży resztowej. Artykuł kończy się
analizą danych historycznych wybranego przedsiębiorstwa handlowego.
Krzysztof Dmytrów
Uniwersytet Szczeciński
Taksonomiczne wspomaganie wyboru lokalizacji w procesie kompletacji produktów (B1)
Można wyróżnić dwa rodzaje przechowywania produktów w magazynie - przechowywanie dedykowane i
współdzielone. W przechowywaniu dedykowanym każdy produkt jest przydzielony do konkretnej lokalizacji i
na odwrót - w danej lokalizacji jest przechowywany tylko jeden produkt. Bardziej efektywne, jeżeli chodzi wykorzystanie powierzchni magazynowej, jest przechowywanie współdzielone, w którym teoretycznie każdy
produkt może występować w dowolnej liczbie lokalizacji i w każdej lokalizacji może być przechowywana dowolna liczba produktów. W takim przypadku, w procesie kompletacji zamówienia dany produkt można pobrać
z wielu różnych lokalizacji. Do wyboru lokalizacji, które musi odwiedzić magazynier w procesie kompletacji,
zostaną wykorzystane metody taksonomiczne. Każda lokalizacja zostanie opisana za pomocą kilku zmiennych
diagnostycznych, a następnie jej atrakcyjność z punktu widzenia danego zamówienia zostanie określona za
pomocą Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Lokalizacji (TMAL).
Mariusz Doszyń
Sposoby badania efektywności systemu prognoz sprzedaży produktów w przedsiębiorstwie (C2)
Celem artykułu jest przedstawienie metod badania efektywności prognoz ex post wielkości sprzedaży produktów w przedsiębiorstwie. Prognozy wielkości sprzedaży zostaną wyznaczone na podstawie rzeczywiście funk3
cjonującego systemu prognoz, obejmującego ponad 12 000 produktów. Wykorzystywany system prognoz
zostanie scharakteryzowany. Do zbadania efektywności prognoz zostaną zastosowane zarówno konwencjonalne błędy prognoz ex post, jak i przedstawiona zostanie propozycja nowego błędu ex post, który może mieć
zastosowanie również wtedy, gdy produkty są sprzedawane z niską częstością (wartości rzeczywiste są często
równe zero). Przedyskutowane zostaną zalety i wady każdej ze stosowanych miar.
Mariusz Doszyń
Krzysztof Dmytrów
Obciążenie magazynu w kontekście efektywności systemu prognoz sprzedaży (B1)
Celem artykułu jest zobrazowanie wpływu efektywności systemu prognoz sprzedaży na stan zapasów produktów w rzeczywiście funkcjonującym magazynie. Efektywność prognoz wyznaczanych na postawie stosowanego systemu prognoz zostanie porównana z prognozami naiwnymi, które będą stanowić punkt odniesienia.
Następnie przeanalizowany zostanie wpływ każdego z wymienionych sposobów prognozowania na obciążenie
magazynu.
Kazimierz Frączkowski
Barbara Gładysz
Andrzej Pawlicki
Politechnika Wrocławska
Wieloczynnikowa analiza czynników sukcesu projektu IT (D2)
Dzięki postępowi technologicznemu, który nastąpił w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba projektów informatycznych. Projekty te często okazywały się skomplikowanym przedsięwzięciem obarczonym wysokim
ryzykiem. Właściwie zarządzanie projektem może wpłynąć na harmonogram, budżet lub jakość projektu, a
tym samym przyczynić się do sukcesu projektu. W artykule przeprowadzona zostanie wielokryterialna analiza
czynników sukcesu/porażki projektu. Badania zostaną przeprowadzone na podstawie danych ankietowych.
Helena Gaspars-Wieloch
A decision rule for mixed strategy searching and uncertain multicriteria decision making based on the coefficient of optimism (W3)
The paper is devoted to multicriteria decision making under uncertainty with scenario planning. This topic is
explored by many researchers since almost all real-world decision problems have multiple conflicting criteria
and a deterministic criteria evaluation is often impossible. We propose a procedure for uncertain multiobjective optimization which may be applied when a mixed strategy is sought after. A mixed strategy, in contradiction to a pure strategy, allows the decision maker to select and perform a weighted combination of several accessible alternatives. The new approach takes into account the decision maker’s preference structure
and attitude towards risk. This attitude is measured by the coefficient of optimist on the basis of which a set
of the most probable events is suggested and an optimization model is formulated and solved.
4
Helena Gaspars-Wieloch
O regule decyzyjnej wspierającej wielokryterialne poszukiwanie optymalnej strategii czystej w warunkach
niepewności i poprzedzonej etapem prognostycznym (B3)
W pracy opisano propozycję nowego podejścia, które można wykorzystać w wielokryterialnym podejmowaniu
decyzji w przypadku poszukiwania optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności (decydent nie zna
bądź nie zamierza skorzystać z informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia poszczególnych stanów natury). Prezentowana reguła decyzyjna poprzedzona jest etapem prognostycznym, w ramach którego brane jest
pod uwagę nastawienie decydenta do ryzyka (rozumianego jako możliwość uzyskania niekorzystnej wypłaty)
mierzone współczynnikiem optymizmu. Etap prognostyczny służy do wyłonienia najbardziej prawdopodobnego scenariusza bądź zbioru najbardziej prawdopodobnych scenariuszy i ma na celu zawężenie pierwotnej macierzy wypłat, na podstawie której wybierana jest najlepsza decyzja. Procedura odwołuje się do planowania
scenariuszowego i do metody SF+AS (ang. Scenario Forecasting + Alternative Selection Method) przedstawionej w innym artykule i znajdującej zastosowanie w jednokryterialnych problemach decyzyjnych.
Bartłomiej Gaweł
Bogdan Rębiasz
Iwona Skalna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Teoria prawdopodobieństwa i teoria możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (B2)
Istotnym problemem w analizie ryzyka jest rozróżnienie pomiędzy niepewnością aletyczną (probabilistyczną)
oraz epistemiczną (brakiem precyzji, brakiem informacji). W artykule opisany został problem podejmowania
decyzji inwestycyjnej w oparciu o analizę opłacalności i ryzyka inwestycji rzeczowej, w sytuacji, gdy parametry
wejściowe analizy opisane są przez rozkłady prawdopodobieństwa oraz rozkłady możliwości. Techniki analizy
ryzyka dla tak zdefiniowanego problemu wymagają wykorzystania metod symulacji Monte-Carlo i metod realizacji operacji arytmetycznych na liczbach rozmytych. W artykule przedstawiono algorytm analizy ryzyka w
przypadku wykorzystania hybrydowych danych. Do realizacji wspomnianych operacji arytmetycznych wykorzystywane są metody programowania nieliniowego. Wynikiem obliczeń jest tutaj rozmyta zmienna losowa.
Problemem w tym przypadku jest budowa syntetycznego, łatwo interpretowalnego miernika ryzyka. Celem
artykułu jest budowa nowych miar ryzyka dla problemu opisanego hybrydowymi danymi. Autorzy dokonali
krytycznego przeglądu istniejących mierników ryzyka definiowanych w sytuacji wykorzystania hybrydowych
danych oraz proponują nowy wskaźnik wykorzystujący teorię perspektyw. W części praktycznej zaprezentowano proces podejmowania decyzji inwestycyjnej na przykładzie inwestycji rzeczowej w sektorze hutniczym.
Stanisław Gędek
Jacek Bednarz
Politechnika Rzeszowska
Ograniczenia modelu CAPM (C3)
Model CAPM jest jednym z podstawowych metod wyceny kapitału. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej zastrzeżeń dotyczących zarówno jego założeń, jak i zakresu jegostosowania. Przedmiotem niniejszego
opracowania jest próba zebrania tych zastrzeżeń oraz ich analizy w szczególności z punktu widzenia poprawności wyników uzyskiwanych przy pomocy modelu CAPM.
5
Agata Gluzicka
Portfele o równym udziale ryzyka - przypadek wielookresowy (C1)
W ostatnich latach w procesie planowania inwestycji możemy zaobserwować coraz częstsze stosowanie metod, w których decydenci skupiają się głównie na ryzyku związanym z daną inwestycją. Takie podejście daje
bardziej efektywne wyniki, szczególnie w okresach gwałtownych zmian zachodzących na światowych giełdach
papierów wartościowych. Jednym z przykładów takiego sposobu planowania inwestycji jest konstrukcja portfeli tak, aby ryzyko przypadające na każdy instrument danego portfela było takie samo. Mówimy wówczas o
portfelach równego udziału ryzyka zwanych również portfelami parytetowymi. W artykule przedstawiony
zostanie model wyboru portfeli równego udziału ryzyka dla przypadku wielookresowego. Omówiony model
zostanie zastosowany dla danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Robert Golański
Szkoła Główna Handlowa
Wpływ stosowanego systemu wyborczego na wynik wyborów na przykładzie wyborów samorządowych do
Rady Miasta Krakowa w 2014 roku (B3)
Zgodnie z obowiązującym kodeksem wyborczem wybory samorządowe do miast na prawach powiatu odbywają się w wielomandatowych okręgach wyborczych w ramach z góry ustalonych przez ustawodawcę reguł. O
ile jednak pewne zasady zostały władzom samorządowym odgórnie narzucone (sposób przeliczania głosów na
mandaty, minimalna i maksymalna wielkość okręgu wyborczego, wysokość progu wyborczego), to w pewnych
kwestiac pozostawiono swobodę wyboru (w ramach ustalonych limitów można na przykład decydować o liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach czy o kształcie granic okręgów). Niniejszy artykuł bada
na przykładzie danych dla Krakowa jak silny wpływ na polityczny kształt rady miasta miał wybór okręgów wyborczych zastosowanych w ostatnich wyborach, jakich wyników należałoby się spodziewać, gdyby nie dokonano zmian w stosunku do poprzednich wyborów, czy wybrane rozwiązanie było rzeczywiście korzystne dla
podmiotów decydujących o kształcie okręgów wyborczych, a także bada wpływ na wynik wyborów czynników
ustalanych na poziomie centralnym.
Dorota Górecka
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Evaluating the negotiation template with SIPRES - a fusion of a revised Simos' procedure and ZAPROS
method (W3)
In a negotiation process, knowing the preferences of the decision-maker and building a negotiation offers
scoring system are very intricate tasks. A variety of methods can be used to develop such a negotiation support tool, e.g. SAW and TOPSIS, but they have several disadvantages. In this paper the issue of evaluating the
negotiation template using a new tool called SIPRES is discussed. The algorithm proposed employs the key
notions of the revised Simos’ procedure and ZAPROS method to elicit the negotiator’s preferences over some
reference solutions. On the one hand, it allows decision-makers to define their preferences in a simple and
effortless way and provides a straightforward but effective method for analyzing the trade-offs between the
alternatives using selected reference alternatives only (the ZAPROS-like approach). On the other hand, the
revised Simos’ procedure applied in the method allows determining the cardinal scores for the alternatives.
The scoring system obtained this way makes it possible to conduct a sophisticated symmetric and asymmetric
negotiation analysis. Example presented in the article concerns the European Union’s multiannual financial
framework negotiations.
6
Stanisław Grygierczyk
Krzysztof Targiel
Analiza ryzyka inwestycji w OZE dla małego inwestora (INFORMS)
W referacie przedstawiony zostanie, z punktu widzenia małego inwestora, aktualny stan dostępności Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Z jego punktu widzenia, zostanie przeprowadzona analiza zjawisk niepewnych, mających negatywny wpływ na inwestycje. Zaproponowane zostaną także sposoby reakcji na te ryzyka.
Stefan Grzesiak
Robert Jóźwiak
Interpolacja funkcji taryfowej w optymalizacji podatku dochodowego od osób fizycznych (D3)
W artykule, który dotyczy wyboru sposobu optymalizacji podatku dochodowego od osób fizycznych dla warunków aktualnie istniejących w Polsce, zaprezentowano kilka możliwych podejść, różniących się między sobą
sposobem rozwiązania, dokładnością obliczeń i stopniem skomplikowania. Podstawą przeprowadzonego badania było określenie funkcji taryfowej oraz jej interpolacja na podstawie wybranych metod: - bazy jednomianowej, - bazy Lagrange'a, - bazy Newtona, - funkcji sklejanych. Przedstawiono procedurę zastosowania wymienionych metod oraz zalety i wady poszczególnych podejść, ilustrując je wynikami rozwiązań i wykresami.
Dla porównania i oceny jakości zaprezentowanych rozwiązań użyto bezwzględnych i względnych odchyleń
funkcji interpolacyjnych od polskiej funkcji taryfowej.
Urszula Grzybowska
Marek Karwański
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szacowanie parametrów ryzyka finansowego przy użyciu metod rodzin klasyfikatorów (C2)
Banki stosujące zalecenia Umowy Bazylejskiej II/III zobowiązane są do wyznaczania ryzyka na podstawie szeregu parametrów. Jednym z nich jest procent straty - Loss Given Default (LGD). W literaturze LGD traktowany
jest jako zmienna losowa, o rozkładzie dwumodalnym. Do szacowania wielkości LGD stosuje się zaawansowane regresyjne modele statystyczne. Alternatywny sposób, to wykorzystanie metod data miningowych. Szczególnie atrakcyjne wydają się estymatory typu rodzin klasyfikatorów, które pozwalają na uśrednienie zaburzonych rezultatów wielu „słabych klasyfikatorów” i uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników. W przeciwieństwie
do klasycznych metod analiz statystycznych opartych na redukcji rozrzutu, rodziny klasyfikatorów operują tzw.
informacją. Problemem jest interpretacja informacji w kategoriach biznesowych. Celem artykułu jest uzgodnienie obu podejść i interpretacji. Przedstawione zostaną wyniki szacowania przy użyciu modeli: ułamkowej
regresji logistycznej, beta-regresji, boostingu gradientowego oraz lasów losowych. Porównane zostaną właściwości estymatorów. Obliczenia wykonane zostały na rzeczywistych danych.
Monika Hadaś-Dyduch
Algorytm szacowania przyszłych wartości szeregów z uwzględnieniem interakcji szeregów spokrewnionych
(C3)
Celem artykułu jest przedstawienie modelu do predykcji szeregów czasowych. Model oparto na własnościach
analizy wielorozdzielczej oraz sztucznej inteligencji. W modelu uwzględniono również prognozy na szeregach o
7
poszerzonym sztucznie zakresie obserwacji. Oparcie prognozy szeregu prezentującego indeks giełdowy bądź
wskaźnik makroekonomiczny na innych indeksach giełdowych ma szerokie uzasadnienie. Jest to związane w
szczególności z faktem, że, poziom gospodarczej aktywności pozostaje pod wpływem rynku giełdowego. Dzieje się tak w szczególności na skutek kreowania płynności przez rynek giełdowy. Zgodnie z tą logiką zyskowne
inwestycje w aktywa realne zazwyczaj wymagają długoterminowego zaangażowania kapitału, zaś inwestorzy
obawiają się długoterminowego zaangażowania oszczędności. Płynność rynku giełdowego zmniejsza te obawy, zaś ułatwiony transfer kapitału przez emisje akcji powoduje polepszenie perspektyw wzrostu gospodarczego.
Paweł Hanczar
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Planowania cyrkulacji lokomotyw z uwzględnieniem okresowych przeglądów - analiza przypadku (A3)
Celem artykułu jest przedstawienie studium przypadku planowania cyrkulacji lokomotyw w horyzoncie średnioterminowym oraz omówienie możliwości poprawy procedury planowania przy wykorzystaniu optymalizacji
dyskretnej. W badaniach uwzględniona została konieczność realizacji przeglądów okresowych, która w analizowanym przypadku ma duży wpływ na dostępne zdolności taboru. Ponadto podjęto próbę planowania ruchu
lokomotyw w horyzoncie średnioterminowym. Mimo gruntowanego przeglądu literatury zagadnienie takie nie
było dotąd rozważane.
Michał Jakubczyk
Bogumił Kamiński
Warsaw School of Economics
Using a fuzzy approach in a multiple-criteria decision making under uncertainty in health care (W2)
One of the responsibilities of the health care sector regulator is to decide which of the avail-able health technologies (drugs, procedures, diagnostic tests, etc.) should be financed using public resources. That requires
taking into account multiple criteria, two important of which are: cost and effectiveness of a technology (others being, e.g., prevalence, safety, ethical and social implications). Hence, health and wealth need to be traded off against each other, and so the willingness-to-pay (WTP) has to be determined. Additional factors have
to be accounted for in the decision analysis: a) there are often more than two technologies; b) criteria can
only be evaluated up to some statistical error, as estimates are based on random samples. Multiple techniques have been proposed in the literature to facilitate the decision making process and present the robustness of the solution: e.g., expected net benefit (ENB), cost-effectiveness acceptability curve (CEAC), expected
value of perfect information (EVPI). In the paper we motivate using the fuzzy sets and fuzzy relations approach to model the WTP, partially based on the results of the survey conducted among health technology assessment experts in Poland. We present the axiomatic approach to modelling preferences in a fuzzy way in
two-criteria setting, based on our previous work, and show how this can be used in case of more than two
alternatives. In particular, we show how our approach can help to redefine (accounting for fuzziness) the concepts of ENB, CEAC, and the choice func-tion. We discuss the properties of these notions.
Sławomir Jarek
Usuwanie niezgodności porównań parami w AHP (A3)
Analytic Hierarchy Process (AHP) umożliwia utworzenie rankingu końcowego dla dyskretnego zbioru wariantów decyzyjnych na podstawie porównań parami wszystkich obiektów, którymi są poszczególne warianty decyzyjne oraz kryteria i podkryteria. Wiarygodność otrzymanego rankingu zależy od jakości procesu porównań
8
parami, którą można oceniać na podstawie zgodności wszystkich porównań. W pracy omówiono model matematyczny stojący u podstaw AHP, który stanowi punkt wyjścia do zaproponowania metody redukcji niezgodności porównań parami. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia znaczne zmniejszenie wartości indeksu
zgodności oraz wskaźnika zgodności. Po zastosowaniu proponowanej metody wartość wskaźnika zgodności
znajduje się znacznie poniżej wartości 0,1, która stanowi granicę uznania iż proces porównania parami był
zgodny.
Sławomir Jarek
Tadeusz Trzaskalik
Wykorzystanie pakietu R do rozwiązania wielokryterialnego problemu wyboru klientów w kampanii marketingowej z wykorzystaniem metody satysfakcjonującego poziomu kryteriów (D3)
Rozpatrujemy zagadnienie planowania kampanii telemarketingowej, promującej nowe usługi. Celem kampanii
jest maksymalizacja sprzedaży każdej z proponowanych usług. W kampanii wykorzystujemy bazy danych dotychczasowych klientów. Są bardzo dużych rozmiarów, gdyż obejmują zazwyczaj od kilkuset tysięcy do kilku
milionów klientów. Należałoby zaplanować kampanię w taki sposób, by potencjalnemu klientowi przedstawić
co najwyżej jedną ofertę. Stąd też rozpatrywane zagadnienie ma charakter zero-jedynkowy i może być traktowane jako problem wektorowej maksymalizacji z ograniczeniami binarnymi, w którym kolejne składowe
wektorowej funkcji kryterium określają ilości sprzedanych usług poszczególnych rodzajów. Jednym ze sposobów skalaryzacji, który może zostać wykorzystany w tym przypadku jest metoda satysfakcjonującego poziomu
kryteriów. Pokażemy możliwość wykorzystania tego podejścia z wykorzystaniem pakietu statystycznego R.
Piotr Jaśkowski
Sławomir Biruk
Politechnika Lubelska
Metoda aktualizacji harmonogramów realizacji liniowych obiektów budowlanych (D3)
Przedsięwzięcia budowlane często obejmują swym zakresem roboty wielokrotnie powtarzane na identycznych
lub podobnych obiektach lub ich częściach, zwanych działkami roboczymi. Przykładem takich inwestycji są
m.in. budowy wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (zazwyczaj wielosekcyjnych), obiektów liniowych - dróg, sieci instalacji zewnętrznych i in. Proces budowy tego typu obiektów, w
celu efektywnej realizacji, jest zazwyczaj dzielony na mniejsze elementy (procesy proste, operacje robocze)
powierzane do wykonania jednostkom organizacyjnym (brygadom, zespołom roboczym, pojedynczym maszynom i zestawom maszyn) o odpowiednich kwalifikacjach, realizujących zadania na kolejnych działkach roboczych lub lokalizacjach. Często stosowaną w praktyce formą graficzną harmonogramów takich przedsięwzięć
są cyklogramy, czyli odwzorowania przebiegu realizacji w układzie współrzędnych, ze wskazaniem czasu i
miejsca wykonania poszczególnych procesów. W trakcie realizacji przedsięwzięć, w przypadku gdy termin
realizacji ustalony na podstawie harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę znacznie różni się ustalonego terminu dyrektywnego, jest konieczne podjęcie działań prowadzących do redukcji czasu trwania poszczególnych robót na kolejnych działkach roboczych a w konsekwencji czasu realizacji całego przedsięwzięcia. Najczęściej stosowane metody to: praca w godzinach nadliczbowych, alokacja dodatkowych zasobów lub relokacja zasobów zaangażowanych. W artykule rozważany jest problem doboru działań prowadzących do redukcji
czasu realizacji przedsięwzięcia liniowego pod kątem minimalizacji związanych z nimi kosztów. Opracowano
model matematyczny zagadnienia. Sposób rozwiązania problemu przedstawiono na przykładzie.
9
Ignacy Kaliszewski
Janusz Miroforidis
Systems Research Institute of Polish Academy od Science
Multiple Criteria Decision Making for Intensity Modulated Radiotherapy (W2)
As cancer deceases put nowadays a heavy toll on societies worldwide, extensive research is being conducted
to provide more accurate diagnoses and more effective treatments. In particular, Multiobjective Optimization
has turned out to be the appropriate and efficient framework for timely and accurately patient treatment
planning in the Intensity Modulated Radiotherapy technique. In the paper we present a general formulation
of the problem, and then we sketch briefly the about 20 years old history of Multiobjective Optimization applications, suggested and actual, to Intensity Modulated Radiotherapy. We point to critical issues encountered
and directions of current research in that domain. We also point to the Multiple Criteria Decision Making role
in the effective and timely radiotherapy treatment planning. Finally, we present preliminary results with a
generic methodology we developed for Multiple Criteria Decision Making, applied to patient radiotherapy
treatment planning.
Gregory E. Kersten
Concordia University
Ewa Roszkowska
Uniwersytet w Białymstoku
Tomasz Wachowicz
Wpływ profilu negocjacyjnego na dokładność definiowania systemu oceny ofert negocjacyjnych - analiza
badania eksperymentalnego (A2)
W pracy podjęto problematykę wpływu profilu negocjatora na błędy percepcyjne związane z wykorzystaniem
wizualizacji informacji preferencyjnej w procesie tworzenia systemu scoringowego ofert negocjacyjnych opartego na metodzie SAW. W badaniach wykorzystano dane dotyczące eksperymentów negocjacyjnych realizowanych elektronicznie w systemie Inspire. Do opisu profilu negocjatora wykorzystano test Thomasa-Kilmanna,
pozwalający określić typ postawy negocjatora uwzględniając jego poziom asertywności i kooperacyjności. Z
kolei do oceny zgodności budowanego przez negocjatora systemu oceny z referencyjnym systemem scoringowym, odzwierciedlającym dokładnie informację preferencyjną zadaną w postaci słowno-graficznej, zastosowano indeks zgodności porządkowej oraz indeks zgodności kardynalnej.
* Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/03857.
Jacek Konciak
Uniwersytet Łódzki
Ryzyko pożaru w budynków mieszkalnych w Polsce w latach 2000-2006 (D1)
W artykule przedstawiono problem ryzyka pożarowego mieszkań w Polsce w latach 2000-2006. Każdego roku
traci życie w pożarach około 500 osób. Większość ofiar przypada na pożary mieszkań, z czego 60-70% tych
przypadków to ofiary zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania. W artykule zaprezentowano
przyczyny tak dużych strat osobowych oraz zaproponowano rozwiązanie które znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
10
Paweł Konopka
Ewa Roszkowska
Uniwersytet w Białymstoku
Zastosowanie metody MARS do oceny wniosków dotacyjnych oraz instrumentów zwrotnych finansowania
startupów działalności gospodarczej (A1)
Rozwój sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora MSP oraz mikro przedsiębiorstw jest ważnym czynnikiem
wpływającym na sytuację finansową państwa. Jedną z miar atrakcyjności inwestycyjnej kraju lub regionu jest
bilans nowo otwieranych oraz likwidowanych przedsiębiorstw. W roku 2014 liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw była niemal dwukrotnie wyższa w stosunku do lat 2003-2005, co w dużej mierze należy łączyć z
dystrybucją w Polsce funduszy z Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność mają
obecnie możliwość sfinansowania startupu z pomocą różnych instrumentów finansowych, m.in., dotacji lub
preferencyjnych pożyczek w ramach szeregu programów pomocowych. Z uwagi na fakt, iż sturtup jest powstaniem nowego podmiotu, który nie posiada historii działalności operacyjnej, ocena wniosków o udzielenie
wsparcia jest zadaniem trudnym. Problem oceny przedmiotowych wniosków jest, więc zagadnieniem wielokryterialnym wymagającym uwzględnienia w dużym zakresie wiedzy eksperckiej. Celem opracowania jest pokazanie możliwości wykorzystania metody MARS do oceny wniosków dotacyjnych oraz pożyczkowych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą. W pracy zaproponowany zostanie model wielokryterialny oceny wniosków tego typu uwzględniający trzy kryteria: doświadczenie zawodowe osoby planującej
rozpoczęcie działalności gospodarczej, ocenia biznes planu przedsięwzięcia oraz ocena dotychczasowej współpracy z bankami wnioskodawcy. Metoda MARS (akronim anglojęzycznej nazwy Measuring Attractiveness near
Reference Solutions), będąca hybrydą metody ZAPROS i MACBETH zostanie wykorzystana do agregacji tych
kryteriów, a w konsekwencji do klasyfikacji oraz oceny kardynalnej wniosków w oparciu o oceny werbalne
ekspertów. Użyteczność proponowanego modelu zostanie zweryfikowana z wykorzystaniem danych z wniosków pożyczkowych w Funduszu Przyjaznym Przedsiębiorczości działającym w jednym z największych banków
spółdzielczych w woj. podlaskim.
* Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/03857.
Dominik Krężołek
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych (B2)
Celem artykułu jest analiza ryzyka inwestycji na rynku metali nieżelaznych, w obrębie którego badaniu poddano wybrane metale, stanowiące tzw. dodatki stopowe. Zastosowano nieklasyczne mierniki ryzyka oraz nieklasyczne rozkłady prawdopodobieństwa. Wykorzystano przede wszystkim mierniki kwantylowe oraz rozkłady
cechujące się asymetrią oraz występowaniem obserwacji ekstremalnych. Wyniki analizy pozwolą w sposób
realny oceniać sytuację możliwości efektywnego inwestowania na rynku wysokojakościowych wyrobów stalowych, których jakość determinowana jest poprzez udział dodatków stopowych.
Lech Kruś
Jan Gadomski
Zbigniew Nahorski
Systems Research Institute of Polish Academy of Sciences
A multicriteria analysis of the impact of EU GHG limiting policies on economic growth of Poland (W3)
Policy of EU aims at curbing gaseous pollution, which affects economic development of member countries.
The analysis presented in this paper is an attempt to answer the following question: how to proceed with a
11
process of the economic transformation resulting from the policy based on two competing criteria: maximizing welfare of the modeled country and minimizing gaseous pollution. In order to answer this question the
macroeconomic model has been developed and the multicriteria optimization has been applied. The two
competing objectives are taken into account in the EU policies: maximum development of the national economy, and minimization of the impact on the climate warming by decreasing the greenhouse gases (GHG)
emission. The analysis focuses on the macroeconomic development of the national economy under the limits
imposed on the GHG emission. The long-term goal of the all economic agents is maximization of consumption.
The economic sectors interact via markets of the relevant goods. The model is the mid- and long-horizon one,
meaning that we consider only equilibrium trajectories due to the assumption that every year national and
foreign demand for goods and services produced in all sectors equal national and foreign supply of those
goods and services. The model accounts for phenomena having an impact on the economic development,
such as the inertial behavior of the large-scale dynamic system, as well as social and political resistance to
changes. The numerical results can serve as a reference for the real life economic policy. In assessing the duration of the technology conversion, the obtained results indicate the shortest conversion time assuming that
it has been performed optimally. Three production sectors are distinguished: the sector M produces intermediary inputs, the sector C produces consumer goods, and the sector I produces investment goods. The simulation experiments are presented. A representation of set of the Pareto optimal outcomes has been determined. Relevant development strategies are analyzed.
Adam Krzemienowski
Politechnika Warszawska
Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych
(C1)
Podstawą konstrukcji portfela inwestycji finansowych jest określenie udziałów poszczególnych aktywów (instrumentów inwestycyjnych). Z matematycznego punktu widzenia zagadnienie to sprowadza się do optymalizacji struktury aktywów portfela w warunkach ryzyka. Jest to problem optymalizacyjny typowo rozwiązywany
za pomocą metody Markowitza, która maksymalizuje średnią stopę zwrotu przy minimalizacji miary ryzyka.
Praca przedstawia koncepcję rozkładu najgorszego przypadku stóp zwrotu aktywów finansowych, który wykorzystany w modelu Markowitza, pozwala poza próbą otrzymać wyniki nie gorsze niż w próbie w sensie rozważanych wskaźników jakości. Rozkład najgorszego przypadku jest definiowany w oparciu o relację dominacji
stochastycznej pierwszego rzędu. Proponowane podejście zostanie zilustrowane wynikami analizy eksperymentalnej dla wybranych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Bogmiła Krzeszowska
Fuzzy Pareto Dominance in Multiple Criteria Project Scheduling Problem (W1)
Planning is one of the most important aspects of project management. Project plan defines objectives, activities and timeframe for project realization. To be able to define required timeframe for project realization it is
important to prepare its schedule. In this paper multiple criteria project scheduling problem will be investigated. If we want to solve a highly complex multi-objective optimization problem, we might select one of the
best ranked evolutionary approaches reviewed in the literature, like SPEA2 to obtain the set of nondominated solutions. However, for a higher number of objectives, a problem may occur, since the probability
of having a dominated individual in each population may become smaller. This is the justification for applying
the fuzzification of the Pareto dominance relation in multiple criteria evolutionary algorithms. The purpose of
this paper is to present project scheduling problem as a multiple criteria decision making problem and to
solve it using two evolutionary algorithms: SPEA2 and evolutionary with fuzzification of the Pareto dominance. Comparison of those two approaches will be conducted to investigate if it is reasonable to use the
fuzzification of the Pareto dominance relation in evolutionary algorithms for multiple criteria project scheduling problem.
12
Dorota Kuchta
Stanisław Stanek
Barbara Gładysz
Zarządzanie ryzykiem innowacyjnego projektu informatycznego (D2)
Projekty informatyczne wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne znajdują zastosowanie miedzy
innymi w innowacyjnych łańcuchach podaży, mas mediach, administracji, wojsku oraz logistyce. Dynamika
zmian, potrzeba utrzymania i rozwijania kapitału intelektualnego oraz uwarunkowania technologiczne wymuszają niezwykle staranne zarządzanie ryzykiem takich projektów. Celem artykułu będzie propozycja koncepcji
systemu wspomagania procesu zarządzania ryzykiem w innowacyjnych projektach informatycznych. Badania
prowadzone będą między innymi z wykorzystaniem metody analizy przypadków w domenie projektów komputerowego wspomagania decyzji, business intelligence, wideokonferencji oraz teleobecności. W szczególności rozważone zostaną projekty wirtualnych targów, centrów kryzysowych, zastosowania wysokich technologii
w szpitalach i systemów wspomagających spotkania wspólnot religijnych. Zaproponowana koncepcja będzie
wstępnie zweryfikowana poprzez wywiady z potencjalnymi jej użytkownikami.
Dominik Kudyba
University of Economics in Katowice
A negotiation model for electricity market (W2)
Negotiations are very common nowadays in polish electricity market due to the ongoing liberalization process. Electricity selling offers has become more complex and flexible. The aim of the article is to present a
negotiation support model for polish electricity market using Simple Additive Weighting method.
Konrad Kułakowski
AGH University of Science and Technology
Heuristic Rating Estimation - applications and further development (W1)
The Heuristic Rating Estimation (HRE) is a new priority deriving method based on comparing alternatives in
pairs. In contrary to the other methods, including the well known eigenvalue based priorty deriving method
(adopted in AHP), it assumes that the priorites of some alternatives are appriori known. Hence, the overall
rating determined by HRE reflets that fact. So far, two kinds of the HRE method have been defined: an additive and a geometric one. Their properties have also been initially examined.
This work is an attempt to summarize the state of research on HRE. Directions for the further development of
the method are indicated. Numerical examples illustrating possible applications of HRE are also given.
Tomasz Kuszewski
Agata Sielska
Profile produkcyjne producentów rolnych w regionach FADN dla Polski (A2)
Celem pracy jest identyfikacja profili produkcyjnych indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od
rodzaju, skali i regionu działalności. Profil produkcyjny jest charakteryzowany przez oszacowane parametry
funkcji CES w postaci niezagnieżdżonej i zagnieżdżonej dla wyróżnionych czynników produkcji takich jak: kapitał własny, kapitał pozyskany, praca własna, praca najemna, ziemia własna, ziemia dzierżawiona. Inspiracje do
rozpatrywania zagnieżdżonych funkcji produkcji typu CES pochodzą z prac (Kemfert, 1998), Krusell et al.,
13
2000) oraz (Sielska, 2014). Rozpatrywanie niezagnieżdżonych i zagnieżdżonych funkcji produkcji umożliwia
analizę stopnia substytucji i komplementarności wyróżnionych czynników produkcji. Analiza ma charakter
dynamiczny. Dane z bazy Farm Accountancy Data Network pochodzą z lat 2004-2011. Terytorium Polski obejmuje 4 regiony FADN: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie, Małopolska i Pogórze. Na
potrzeby obserwacji wyróżnia się 8 typów rolniczych gospodarstw rolnych grupowanych ze względu na
przedmiot działalności oraz 14 typów gospodarstw grupowanych według wielkości ekonomicznej. Takie parametry jak czas, położenie, typ produkcji i wielkość gospodarstwa mogą powodować zmienność preferencji
producentów odnośnie procesów produkcyjnych. Analiza postaci funkcyjnych oraz oszacowań parametrów
funkcji produkcji umożliwia ocenę różnic występujących między poszczególnymi grupami producentów rolnych, zmian tego zróżnicowania w czasie oraz wyszczególnienie grup producentów charakteryzujących się
zbliżonymi profilami produkcyjnymi.
Michał Lewandowski
Krzysztof Kontek
Użyteczność zależna od zakresu dla decyzji w warunkach niepewności (A3)
Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych prac, w których zdefiniowano model użyteczności zależnej od zakresu
dla decyzji w warunkach ryzyka. Model jest modyfikacją teorii oczekiwanej użyteczności von Neumanna Morgensterna, w której funkcja użyteczności jest zależna od zakresu badanej loterii. Ta sama idea została zastosowana do decyzji w warunkach niepewności, w której nie ma jednoznacznie zdefiniowanych prawdopodobieństw stanów świata. Zaproponowano sposób pomiaru niepewności oraz model, który spójny jest z danymi
z własnego eksperymentu.
Justyna Majewska
Grażyna Trzpiot
Modelowanie ryzyka długowieczności - ujęcie regionalne (D1)
Ryzyko długowieczności jest potencjalnym ryzykiem powiązanym z rosnącą oczekiwaną długością życia emerytów i innych beneficjentów polis ubezpieczeniowych. To jest potencjalny problem jakości życia, w sytuacji
niepełnego zdrowia i innych ograniczeń związanych z wiekiem osób, gdy będą żyć dłużej niż oczekiwana długość życia wpływając na jakość życia. Celem artykułu jest wskazanie na losowe aspekty omawianego problemu. Wykorzystujemy podejście znane z nowoczesnych finansów, kwantylową miarę ryzyka - VaR, do modelowania ryzyka długowieczności w regionach Polski.
Dariusz Meiser
ELZAB SA
System zarządzania projektami w realizacji usług produkcyjnych (D2)
W artykule omówiono system zarządzania projektami mający zastosowanie podczas realizacji usług produkcyjnych (produkcji kontraktowej) dla Klientów zewnętrznych w firmie produkcyjnej z branży IT. Opracowany
przez autora system zarządzania projektami znalazł również zastosowanie podczas realizacji nietypowych projektów konstrukcyjnych i produkcyjnych w ramach grupy kapitałowej, do której należy firma, w której system
został wdrożony. System zarządzania projektami opracowany został w formie umożliwiającej jego przyszłe
włączenie (w postaci kolejnych procesów) do istniejącego i rozwijanego w firmie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. W artykule omówiono praktykowany wcześniej sposób realizacji zleceń produkcyjnych dla Klientów zewnętrznych. Przedstawiono zalety i wady poprzedniego rozwiązania,
14
przeprowadzono krytyczną analizę tego sposobu, wyciągnięto wnioski oraz opracowano wytyczne. Wytyczne
te posłużyły do opracowania nowego modelu systemu zarządzania projektami, przedstawionego w artykule.
Ewa Michalska
Renata Dudzińska-Baryła
Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych
na GPW w Warszawie (D3)
W porównywaniu akcji notowanych na giełdzie stosuje się najczęściej kryteria wykorzystujące wybrane parametry rozkładu, wyznaczane na podstawie danych historycznych przy założeniu rozkładu dyskretnego losowych stóp zwrotu. Miarą uwzględniającą pełną informację o rozkładzie jest wskaźnik omega. W pracy zostanie
przedstawiony przykład zastosowania wskaźnika omega do oceny akcji przy założeniu ciągłego rozkładu stóp
zwrotu.
Jerzy Michnik
Systemic Foundations of Operations Research
Plenary lecture
A core of OR/MS is to build and use systems models that help to make decisions and improve the operations
of organizations. Most textbooks on OR/MS are devoted to the description of mathematical and statistical
methods that are often described as hard OR/MS approaches. A parallel approach in research and practice
that is said to be more appropriate in messy problems situations is referred to as soft OR/MS. It is interesting
from methodological point of view what is a relationship between hard and soft approaches. Are they founded on different paradigms? Are they complementary? Can they be used together consistently? The successful
real-life applications of procedures that use both hard and soft methods suggest that such a mix is possible
and effective. The WINGS method can be regarded as an example of a method that joins hard and soft
OR/MS. From the soft approach WINGS takes a network structure that is similar to cognitive maps. A graphical
tool of that type facilitates the structuring of the problem and supports learning and comprehension during
the decision process. The hard approach manifests itself in WINGS by the use of numerical scales that enables
quantitative evaluations and, in particular, ranking of decision alternatives
Katarzyna Miszczyńska
University of Lodz
Multicriteria efficiency evaluation - the case of public hospitals in Lodz (W2)
Healthcare sector, as a part of economy, is extremely important for economic development of the country. A
definition of healthcare plays a basic role in public healthcare policy. Hence efficient, well organized performance of healthcare units is crucial not only from the perspective of patients' satisfaction but also from the
perspective of managers. Measurement of efficiency is extremely important from the perspective of development and competitiveness of entities, as it allows, through a comparative analysis, evaluation of its
achievements.
The aim of the study is multicriteria assessment of performance of public hospitals from Lodz (between years
2007-2012) against criteria concerning five areas of their performance: patients and the market, internal processes, development, stakeholders and finance.
15
Piotr Miszczyński
Przykład wykorzystania wskaźnika CLV w ocenie projektu inwestycyjnego (A1)
Od kilku lat można zaobserwować dynamiczne zmiany natury regulacyjnej i technologicznej, które mają duży
wpływ na marże i zyskowność w sektorze bankowości detalicznej. Przy pojawiającej się presji rynkowej na
konsolidację w Polskim sektorze bankowym, coraz większe znaczenie ma prawidłowa ocena projektów inwestycyjnych w kontekście ich wyceny. Jedną z metod wspomagających wycenę projektu jest podejście szacowania długookresowej wartości klienta - CLV (Customer Lifetime Value). W pracy przytoczono różne podejścia
do szacowania CLV oraz opisano przykład szacowania wskaźnika na gruncie polskim. Podjęto również pojawiający się w wielu publikacjach wątek zastosowania wskaźnika CLV jako kryterium podejmowania decyzji.
Maciej Nowak
Tadeusz Trzaskalik
A Two-Phase Interactive Approach to Stochastic Multiobjective Allocation Problem (W1)
In this paper a stochastic multiobjective allocation problem is considered. We assume that a particular resource should be allocated to T projects. Depending on the amount of allocated resource it is possible (with
known probabilities) to obtain a specified level of each goal. The considered criteria are divided into two
groups. The first group consists of financial criteria, the second one, of qualitative criteria, representing the
degree to which the projects contribute to reaching strategic goals. We propose a two-phase procedure for
identifying the strategy that should be implemented by a decision maker. Our technique combines multiobjective dynamic programming and interactive approach. First, efficient strategies are identified using Bellman’s principle of optimality adapted to the multiobjective problem. Next, a dialog procedure is applied to
identify the solution that satisfies the decision maker. A numerical example is presented to show the applicability of the procedure.
Włodzimierz Ogryczak
T. Śliwiński
J. Hurkała
M. Kaleta
P. Pałka
Warsaw University of Technology
Decision Support System for Large-Scale Periodic Vehicle Routing and Scheduling Problems with Complex
Constraints (W3)
Implementation concepts of a decision support system for large-scale periodic time-dependent vehicle routing and scheduling problems with complex constraints supporting planning and management of mobile personnel tasks (sales representatives and others) is discussed. Five individual solution quality indicators with
respect to a single personnel person are considered. Complex nonuniform constraints with respect to frequency, time windows, working time, etc are taken into account with additional fast adaptive procedures for
operational rescheduling of plans in presence of various disturbances.
16
Włodzimierz Ogryczak
G. Gaustaroba
R. Mansini
M. G. Speranza
Polietchnika Warszawska
Wyznaczanie portfela ponadindeksowego przy użyciu miary Omega ze stochastycznym progiem odniesienia
(C1)
Inwestowanie indeksowe w portfel tak skonstruowany, by możliwie najlepiej odzwierciedlał zachowanie się
określonego indeksu giełdowego jest prostą pasywną strategią inwestycyjną. Odpowiednia aktywna strategia
oparta na wyznaczeniu portfela ponadindeksowego (ang. Enhanced Index Tracking problem) przekraczającego
poziom zwrotu indeksu o zadaną wielkość jest trudnym problemem optymalizacji portfela inwestycyjnego.
Było ono zwykle formułowane jako zadanie minimalizacji odchylenia losowych zwrotów portfela od zwrotów
portfela odniesienia (odpowiednio zwiększonych wartości indeksu). Współczesne podejścia wykorzystują raczej niesymetryczne miary różnie traktując ochylenia dolne od górnych. Wskaźnik Omega jest jedną z takich
miar. Analizowany jest model wykorzystujący wskaźnik Omega ze stochastycznym portfelem referencyjnym.
Nieliniowy model jest przekształcony do postaci programowania liniowego. Uwzględnienie dodatkowych
ograniczeń struktury portfela wprowadza zależności całkowitoliczbowe. Uzyskane wyniki pokazują, że portfele
wyznaczane z modelu wskaźnika Omega ze stochastycznym portfelem referencyjnym przewyższają portfele
wyznaczane z użyciem oczekiwanej stopy zwrotu indeksu jako odniesienia.
Joanna Olbryś
Elżbieta Majewska
Politechnika Białostocka
Formalna identyfikacja okresów kryzysu na rynkach kapitałowych krajów Grupy Wyszehradzkiej (C2)
Referat prezentuje formalną identyfikację okresów kryzysu na rynkach kapitałowych krajów Grupy Wyszehradzkiej (V-4), z wykorzystaniem statystycznej procedury diagnozowania stanów rynku PaganaSossounova (2003). Badanie obejmuje główne indeksy giełdowe rynków Polski, Czech, Węgier i Słowacji, oraz
dla porównania, indeks giełdy nowojorskiej S&P500, w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2013 r.
Otrzymano przedział czasowy od października 2007 r. do lutego 2009 r. jako wspólny okres kryzysu na wszystkich rynkach, za wyjątkiem Słowacji. Ponadto zbadano efekt rosnących korelacji przekrojowych pomiędzy rynkami w okresach bessy. Zastosowano metodę korekty korelacji przekrojowych Forbesa-Rigobona (2002).
Krzysztof Piasecki
O stopie zwrotu oszacowanej przez intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny (C3)
Rozważana jest stopa zwrotu zdefiniowana, jako rosnąca funkcja wartości przyszłej i malejąca funkcja wartości
bieżącej. Niepewna wartość przyszła opisana za pomocą zmiennej losowej. Nieprecyzyjna wartość bieżąca jest
reprezentowana przez intuicyjny zbiór rozmyty. Wtedy, zgodnie z uogólnioną zasadą rozszerzenia Zadeha,
stopa zwrotu jest wyznaczona, jako intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny. Wyznaczona zostanie intuicyjna
rozmyta oczekiwana stopa zwrotu oraz oceny ryzyka niepewności i nieprecyzji obciążających tą stopę. Na koniec zaproponowane zostanie porównanie wielokryterialne odzwierciedlające kryterium maksymalizacji zysku
przy równoczesnej minimalizacji ryzyka.
17
Anna Prusak
Piotr Stefanów
Jacek Strojny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Czy wygląd ma znaczenie? Wpływ formy graficznej kwestionariusza AHP na zgodność i poprawność ocen
(A3)
Podejmowanie złożonych decyzji wymaga specjalnego, metodycznego podejścia, które polega na rozważeniu
kolejno poszczególnych składowych danego problemu i określeniu ich relatywnej ważności. Podejście to realizowane jest zarówno w nauce, jak i praktyce za pomocą tzw. wielokryterialnych metod podejmowania decyzji.
Proces wspomagania decyzji za pomocą tych metod polega na klasyfikacji wariantów decyzyjnych poprzez
liczbowe wskazanie tego z nich, który jest optymalny pod względem celów i oczekiwań decydenta. Za najczęściej stosowane metody wspomagania decyzji uważa się analityczny proces hierarchiczny, znany jako „metoda
AHP” (ang. Analytic Hierarchy Process) oraz jego rozszerzenie, analityczny proces sieciowy „metoda ANP”
(ang. Analytic Network Process). Świadczy o tym m.in. duża liczba artykułów naukowych na temat AHP/ANP w
bazach międzynarodowych. Narzędzia te znajdują zastosowanie zarówno w nauce, jak i w praktyce. Bardzo
ważnym pytaniem stawianym przez użytkowników metody AHP/ANP jest to, czy i w jaki sposób można wpłynąć na logiczność (zgodność) ocen (mierzonej za pomocą współczynnika CR). Autorzy artykułu wyszli z założenia, że podstawą uzyskania poprawnych i zgodnych wyników jest odpowiedni sposób realizacji etapu gromadzenia danych. Przeprowadzony eksperyment miał na celu przede wszystkim zbadanie, czy forma graficzna 9stopniowej fundamentalnej skali powszechnie stosowanej w metodzie AHP/ANP ma wpływ na: 1) frakcję niezgodnych ocen, mierzonych za pomocą współczynnika CR, 2) pojawienie się błędnie (niepoprawnie) wypełnionych kwestionariuszy. Rezultaty wskazują, że wygląd kwestionariusza nie ma wpływu na frakcję niezgodnych
ocen. Jest ona jednak bardzo wysoka i wynosi około 0,8 (80%). Natomiast rodzaj kwestionariusza ma wpływ
na poprawność ocen, np. kwestionariusz typu liczbowego generuje duży odsetek niepoprawnych odpowiedzi.
Jaroslav Ramik
Silesian University in Opava
Incomplete preference matrix on Alo-group and its application to ranking of alternatives (W1)
A preference matrix is the result of pairwise comparison a powerful method in multi-criteria optimization.
When comparing two elements, the decision maker assigns the value from a given scale which is an Abelian
linearly ordered group (Alo-group) of the real line to any pair of alternatives representing the element of the
preference matrix (P-matrix). We generalize the well known multiplicative and additive preference matrices,
and also multiplicative and additive fuzzy preference ones. Then we focus on situations where some elements
of the P-matrix matrix are missing. We propose a general method for completing P-matrix with missing elements called the extension of the P-matrix. We investigate some important particular cases of P-matrix with
missing elements. Eight illustrative numerical examples are supplemented.
David Ramsey
O pewnej sekwencyjnej procesie decyzyjnej gdzie wybór jest oparty na kilku cechach (C3)
W klasycznym problemie typu „poszukiwania pracy”, pracobiorca obserwuje ciąg ofert o wartościach X_1,
X_2, ..., X_n , które są niezależnymi realizacjami z znanego rozkładu. Gdy i-ta oferta się pojawia, pracobiorca
musi albo przyjąć tę ofertę (wtedy przestaje szukać i dostaje wypłatę X_i - ki, gdzie k jest kosztem obserwacji
oferty) albo szuka dalej. W tym referacie przedstawiam model, w którym i-ta oferta jest opisana wektorem j
cech X_i = (X_{i,1}, X_{i,2}, ..., X_{i,j}), gdzie wektory te są niezależne realizacje z znanego rozkładu łącznego.
Składowe tego wektora mogą być z sobą skorelowane. Podobnie do modelu klasycznego, pracobiorca obser18
wuje ciąg ofert aż przyjmuje ofertę. Rozpatruję przypadek gdzie są dwie cechy, czyli X_i = (X_{i,1}, X_{i,2}).
Rozważam optymalne strategie z następujących klas: przy obserwacji oferty i) pracobiorca zawsze obserwuje
obie cechy, ii) pracobiorca zawsze podejmuje decyzję w oparciu o cesze m, m=1 lub 2, iii) pracobiorca najpierw obserwuje jedną cechę i w oparciu o wartości tej cechy decyduje czy A) ma przyjąć ofertę od razu, B)
obserwować drugą cechę, lub C) przyjść do następnej oferty. Koszt obserwacji cechy m wynosi cm. Wypłata
pracobiorcy, który przyjmuje i-tą ofertę jest postaci f(X_{i,1}, X_{i,2})-ki-C, gdzie C jest całkowitym kosztem
obserwacji cech, czyli C zależy i od klasy strategii i od ofert, które się pojawiły.
Wojciech Rybicki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Preferencje czasowe: determinanty, agregacja, spory wokół społecznej stopy dyskontowej (C3)
Reprezentacja rzeczywista preferencji czasowych przez funkcjonały dyskontujące, znakomicie upraszcza ich
identyfikację (estymację), analizę istoty ich działania oraz implikacji decyzyjnych w zakresie wielkości inwestycji (wycena, porównywanie) i struktury strumieni (konsumpcja, akumulacja). Jednak, co najmniej trzy podstawowe kwestie nie mogą się doczekać jednoznacznego rozstrzygnięcia: (a) „skąd się biorą” preferencje czasowe ( i obserwowane stopy dyskontowe)?; (b) na ile możliwe i słuszne jest poszukiwanie endogenicznych (w
tym, ewolucyjnych) mechanizmów ich kreacji?; (c) jak będą się kształtować wielkości stóp w tzw. dalszej przyszłości? W artykule referuje się główne koncepcje w tym zakresie, które pojawiły się w ostatnim ćwierćwieczu.
Generalnie - nie osiągnięto konsensu, ścierają się konstrukcje bardzo różnorodne (ogólnie: indywidualne preferencje czasowe - i stopy - są dalece heterogeniczne) co uniemożliwia przekonujące zdefiniowanie postawy
„reprezentatywnego agenta”. Pojawia się także pytanie o interpretację -ewentualnych- agregatów.. Zwraca
się także uwagę na trzy możliwe interpretacje „losowości” tzw. przyszłych stóp dyskontowych: (a) „obiektywna losowość” - wyraża element nieoznaczoności, nieuchronnie pojawiający się w opisie odległej przyszłości
(amalgamat wszelkich nieznanych parametrów i okoliczności); (b) odpowiedni rozkład (przyszłych stóp) może
wyrażać subiektywną wizję podmiotu w kwestii „ważenia” możliwych scenariuszy (w obydwu przypadkach
operatory wartości oczekiwanej prowadzą do deterministycznych funkcjonałów dyskonta); (c) otrzymane
agregaty (powstałe na drodze uśredniania w duchu bayesowskim), można interpretować jako reprezentację
(właśnie poprzez tę agregację) zbioru indywidualnych preferencji czasowych. Na ile jest uprawnione utożsamianie ich ze społeczną stopą dyskontową? Jakie są, wobec tego, implikacje poznawcze formalnych własności
agregatów? W szczególności: czy malejąca niecierpliwość i niespójność czasowa mogą być uznane za wyróżniki
społecznych funkcji dyskonta? Na tle „raportu ze współczesnej literatury przedmiotu” i przedstawionych wyżej
kwestii, dyskutuje się niektóre z ustaleń, szuka konotacji (nie sformułowanych, expressis verbis , w literaturze)
oraz prób wyjaśnień pewnych rozbieżności w tych ustaleniach (lub, przynajmniej, sformułowanie własnego
poglądu w danej kwestii - dotyczy to między innymi, tzw. zagadki Weitzmanna-Golliera).
Aleksandra Sabo-Zielonka
Heurystyki wyznaczania tras w dwublokowej nieprostokątnej strefie kompletacji zamówień, dla rożnych
wariantów lokalizacji pola odkładczego (B1)
Klasyczne modele decyzyjne dedykowane są symetrycznym prostokątnym układom strefy kompletacji zamówień w magazynie. W praktyce do wyznaczania trasy przejścia przez magazyn stosowane są heurystyki, z uwagi na pewne niedogodności które niosą za sobą metody optymalne. Najczęściej wykorzystywaną heurystyką
jest heurystyka S-Shape. Zdarza się jednak, że na potrzeby magazynowania adaptuje się istniejące budynki i
pomieszczenia, które nie posiadają kształtów symetrycznych, a zatem istniejące modele nie znajdują zastosowania dla układów niestandardowych. Przedmiotem badań będzie wybrany niestandardowy dwublokowy
układ strefy kompletacji L-Shape. Omówione zostają 4 heurystyki wyznaczania tras (S-Shape”, Midpoint”, Return”, Largest Gap”), zmodyfikowane i dostosowane pod potrzeby badanego układu strefy kompletacji zamówień dla różnych położeń pola odkładczego.
19
Marcin Salamaga
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych (D3)
Celem referatu jest identyfikacja i hierarchizacja czynników decydujących o wyborze geograficznych kierunków przeznaczenia eksportu przedsiębiorstw działających w Polsce. W badaniu posłużono się wynikami ankiety elektronicznej, która została przeprowadzona wśród eksporterów. Przedmiotem badania są czynniki o charakterze ekonomicznym, prawnym, politycznym i kulturowym, które mogą mieć znaczenie przy poszukiwaniu
zewnętrznych rynków zbytu. Do klasyfikacji firm eksportujących towary i usługi zastosowano drzewa decyzyjne tworzone zgodnie z procedurami CART i CHAID. Narzędzia te umożliwią stworzenie profili przedsiębiorstw
o zbliżonej polityce eksportowej w zakresie priorytetów przy wyborze partnerów handlowych. Wyniki takiego
badania mogą stanowić wsparcie w identyfikacji i opisie czynników rozwoju polskiego eksportu.
Joanna Siwek
Portfel dwuskładnikowy - studium przypadku dla wartości bieżącej danej jako trójkątna liczba rozmyta (C1)
Bieżącą wartość instrumentu wyznacza się zazwyczaj jako zdyskontowaną sumę przyszłych przepływów pieniężnych. W ciągu ostatnich 25 lat zwrócono uwagę na to, że oszacowanie to może być nieprecyzyjne i zaproponowano zastosowanie zbiorów rozmytych do wyznaczania wartości bieżącej. Podczas wyboru instrumentów finansowych składających się na portfel należy uwzględnić ryzyko nieprecyzji bieżących informacji oraz
niepewności przyszłych zdarzeń. W 2011 Piasecki zauważył, że ze względu na nieprecyzję wyznaczania wartości bieżącej i możliwość potraktowania wartości przyszłej jako zmiennej losowej, możliwe jest przedstawienie
stopy zwrotu z portfela jako rozmytego zbioru probabilistycznego. Umożliwiło spojrzenie na problem doboru
portfela z nowej perspektywy, uwzględniającej nie tylko ryzyko niepewności, ale również ryzyko nieprecyzji z
nim związane. Poniższa praca ma na celu przedstawienie właściwości portfela dwuskładnikowego dla przypadku, kiedy nieprecyzyjna wartość bieżąca jest opisana za pomocą trójkątnej liczby rozmytej. Wyznaczone
zostaną rozmyta oczekiwana stopa zwrotu z portfela oraz oceny ryzyka niepewności i nieprecyzji obciążających ten portfel. Dzięki temu sformułowane i rozważone zostanie zadanie maksymalizacji zysku z tak opisanego portfela. Przedstawione wyniki stanowią punkt wyjścia do rozwinięcia ogólnej teorii wieloskładnikowego
portfela, w którym stopa zwrotu jest opisana za pomocą rozmytego zbioru probabilistycznego.
Joanna Siwek
Two-sided matching problem in a simple exchange model (W3)
Because of the newest developments in technologies, the markets nowadays are usually considered as
strongly efficient. Each investor is said to have the same access to the same information at the very same
time. But is it really true? Due to a tremendous amount of incomplete, false or vague information on the market, significant data has become a very expensive good. Because of that, the accessibility to it may differ.
What is more, even the order of gaining information can influence the decision. There are also other important factors that affect the process of decision making: the personal experience, likings, habits, contacts,
back office and other behavioural factors. This paper proposes a simple exchange model for a market where
investors’ main goals, that is maximizing revenues and minimizing risk, are reflected only in their preferences.
A game-theoretical approach is used to take into account multiple criteria of decision making, such as
knowledge about the market, personal experience, investing history and behavioural aspects. With use of
two-sided matching a state of a certain stability is observed, while modelling trades between investors with
changeable preferences. Few alternations of the model are presented.
20
Andrzej M.J. Skulimowski
D. Kluz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wielorundowa analiza delficka jako narzędzie grupowego wspomagania decyzji C3)
Celem tzw. badań delfickich jest pozyskanie, usystematyzowanie i analiza interdyscyplinarnej wiedzy eksperckiej w ustalonej dziedzinie, dotyczącej zarówno podstawowego zakresu badania, jak i wpływu otoczenia ekonomicznego, społeczno-politycznego i ekologicznego. Jest to metoda szeroko rozpowszechniona w świecie od
lat 60tych ubiegłego stulecia, służąca początkowo do określania strategicznych celów wojskowych poprzez
pozyskiwanie, obiektywizację, systematyzację i opracowanie analityczne wiedzy eksperckiej. W ujęciu klasycznym metoda ta polega na co najmniej dwukrotnym badaniu ankietowym grupy ekspertów, którzy odpowiadają na pytania zawarte w złożonej strukturyzowanej ankiecie on-line, weryfikując wskazane w pytaniach hipotezy, tzw. tezy delfickie. Weryfikacja może polegać zarówno na udzieleniu prostych odpowiedzi „tak”/”nie”,
„możliwe”/”niemożliwe”), jak i na wskazywaniu konkretnych wartości liczbowych lub określaniu szans w postaci szacunkowych prawdopodobieństw zajścia zdarzeń określonych w ankiecie, czy też warunków, które
muszą być spełnione dla ich zajścia. Głównym założeniem decydującym o powodzeniu etapu akwizycji wiedzy
jest posiadanie przez poszczególnych ekspertów cząstkowej wiedzy, która pochodzi z heterogenicznych lecz
niezależnych źródeł i wzajemnie się uzupełnia. Natomiast o powodzeniu całokształtu tych badań decyduje
dodatkowo właściwe opracowanie analityczne odpowiedzi ekspertów. W wielokryterialnym problemie wyboru, na podstawie analizy odpowiedzi ankiety delfickiej określone mogą zostać zarówno przyszłe atrybuty wybieranych obiektów, jak również elementy struktury preferencji, takie jak współczynniki substytucji, czy punkty odniesienia, a także wartości i formy ograniczeń i funkcji kryterialnych w przyszłych problemach decyzyjnych. Pomimo pozornie nieskomplikowanej metodyki badań, projekt i właściwe przeprowadzenie ankiety
dającej wiarygodne i spójne rezultaty dla konkretnego problemu decyzyjnego okazuje się zagadnieniem trudnym. Analiza publikowanych wyników badań ankiet delfickich wskazuje, że warunkowi poprawności opracowania wyników ankiety nie sprostało wiele zespołów badawczych realizujących badania foresightowe, popełniając często łatwe do uniknięcia błędy z zakresu statystyki opisowej, takie jak obliczanie momentów arytmetycznych dla danych w postaci przyrostów względnych. Jednocześnie postęp w zakresie teorii i technologii
implementacji systemów eksperckich powoduje, że wzrastają możliwości projektowania systemów stosujących zaawansowane metody fuzji informacji, zarządzania niepewnością i zaufaniem oraz inne metody sztucznej inteligencji do realizacji systemów wspomagania badań delfickich, które zapewniają nie tylko poprawną i
zaawansowaną analizę wyników, lecz także automatyczną korektę oczywistych pomyłek, kontekstową pomoc,
możliwości weryfikacji i oceny odpowiedzi ekspertów oraz inne funkcjonalności decydujące o wygodzie zarówno respondentów, jak i administratora badania. W niniejszym artykule przedstawimy ogólne zasady projektowania takich narzędzi, jak też konkretną implementację systemu eksperckiego wspomagającego badania
delfickie, która została wykonana w ramach projektu „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii
społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” zrealizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1. POIG. Łącznie 179
pytań ankiety podzielonych zostało na 3 grupy tematyczne, obejmujące 15 tez lub grup pytań, które dotyczyły
m.in. przyszłych wartości wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wpływu sektora IT na rozwój
gospodarki oraz otoczenia ekonomiczno-polityczno-społecznego na rozwój IT, trendów rozwojowych kluczowych technologii sztucznej inteligencji oraz informatyki kwantowej. Eksperci uczestniczyli w badaniu, w którym na podstawie ich odpowiedzi mogły być bezpośrednio określane ilościowe charakterystyki trendów technologicznych, ich korelacje i klastry. Te ostatnie służyły następnie do wyznaczania scenariuszy rozwoju technologii w oparciu o obiektywny, uzasadniony teoretycznie algorytm. Z kolei ilościowe charakterystyki trendów i
scenariuszy były podstawą do priorytetyzacji technologii zmodyfikowaną metodą zbiorów odniesienia, dostosowaną do rozwiązywania problemów rankingowych. Jako kryteria rozpatrywana była oczekiwana wielkość
rynku dla grup produktów opartych na poszczególnych technologiach, ryzyko - mierzone przez ujemne semiodchylenia standardowe oczekiwanych udziałów rynkowych, a także możliwości zaangażowania polskiego
przemysłu w ekspansję technologiczną. Miarami tych ostatnich były wskaźniki potencjału badawczowytwórczego dla poszczególnych grup produktów, zarówno obecnego, jak i oczekiwanego w poszczególnych
horyzontach prognostycznych (2020/2025). Dla sukcesu tych badań niezbędny był szeroki udział ekspertów
(ponad 100), naukowców i praktyków, reprezentujących różne branże i instytucje związane z interdyscyplinarnie pojmowaną problematyką technologii informacyjnych.
21
Lesław Socha
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Quasi -optymalne sterowanie w stochastycznym wielomianowym problemie śledzenia (A1)
W referacie zostanie omówiona metoda wyznaczania sterowania quasi-optymalnego w nieliniowych stochastycznych układach dynamicznych opisanych stochastycznymi równaniami różniczkowymi Ito z średniowielomianowym wskaźnikiem jakości. Występujące w równaniu stanu wielomianowe funkcje aproksymowano
odpowiednio funkcjami liniowymi i kwadratowymi z wykorzystaniem metod statystycznej linearyzacji i kwadratyzacji. Jako kryterium wyznaczania sterowania przyjęto średnio-kwadratowy wskaźnik jakości względem
zmodyfikowanego wektora stanu oraz sterowania, natomiast jako kryterium metody statystycznej linearyzacji
zastosowano również kryterium średniokwadratowe, a w przypadku metody kwadratyzacji warunku równości
momentów drugiego rzędu. Sterowanie quasi-optymalne uzyskano za pomocą kilku procedur iteracyjnych
wymagających wielokrotnego rozwiązywania liniowych oraz nieliniowych równań macierzowych (równania
Lapunowa i Riccatiego) oraz dodatkowych równań momentów wyższego rzędu oraz równań definiujących
quasi-optymalne sterowanie. Otrzymane wyniki zilustrowano przykładami analitycznymi i numerycznymi
układu skalarnego oraz oscylatora Duffinga. Metoda okazała się bardzo skuteczna dla rozpatrywanych zestawów parametrów.
Adam Sojda
Politechnika Śląska
Wielowymiarowa ocena zakładów produkcyjnych zrzeszonych w grupie producenckiej (A1)
W artykule przedstawiono wielowymiarową ocenę zakładów produkcyjnych zrzeszonych w grupie producenckiej. W przypadku takiej struktury przedsiębiorstwa istotna jest możliwość oceny poszczególnych zakładów
względem innych zrzeszonych w danej grupie. W pracy wykorzystano metody taksonomiczne jak i metody
analizy czynnikowej. Pozwalają one na utworzenie rankingu zakładów produkcyjnych oraz umożliwiają wskazanie grup zakładów podobnych do siebie.
Jacek Strojny
Anna Prusak
Piotr Stefanów
Politechnika Rzeszowska
Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań
(A2)
Metoda AHP (Analytic Hierearchy Process) to jedno z powszechnie stosowanych narzędzi wspomagania złożonych, wielokryterialnych decyzji. Takie właśnie występują w administracji publicznej, szczególnie w płaszczyźnie zarządzania strategicznego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena możliwości aplikacji
wspomnianej metody do realiów polskiego samorządu. Realizując te zamierzenia, przedstawiono założenia
metody oraz efekty realizowanego od 2013 r. badania i wdrożenia w jednym z samorządów lokalnych. Przedstawione w artykule badania dotyczą: analizy potencjału endogenicznego, identyfikacji ryzyka w otoczeniu
zewnętrznym, znaczenia klientów i realizowanych dla nich usług publicznych oraz oceny satysfakcji klienta. W
każdym z wymienionych przykładów dostosowano do charakteru prowadzonego badania zarówno sposób
zbierania opinii, jak i dobór osób oceniających.
22
Marek Szopa
Uniwersytet Śląski
Co algorytmy dopasowania mają wspólnego z łańcuchową transplantacją nerek? (B3)
W pracy przedstawiamy algorytmy dopasowania: odroczonej akceptacji oraz TTC oraz ich zastosowania do
różnych dziedzin życia społecznego oraz medycyny. Przedyskutowane zostaną własności tych algorytmów oraz
ich odporność na manipulacje. Przedstawimy cechy algorytmu TTC dzięki którym krzyżowe transplantacje
nerek zostały zastąpione łańcuchowymi dając szansę lepszego życia wielu ludziom w Stanach Zjednoczonych.
Zbigniew Świtalski
Uniwersytet Zielonogórski
Pewne własności równowag konkurencyjnych w modelu rynku Gale'a-Shapley’a (B3)
Model rynku Gale'a-Shapley’a jest modelem przypominającym klasyczny model przyjmowania kandydatów do
szkół, który został opisany przez Gale'a i Shapley’a w 1962 roku. Zakładamy, że dany jest skończony zbiór niepodzielnych dóbr, preferencje kupujących są reprezentowane przez liniowe porządki, każdy kupujący ma jednostkowy popyt oraz, że zdefiniowane są (dla każdego kupującego i każdego dobra) ograniczenia budżetowe
(ceny graniczne). Tego rodzaju rynek jest szczególnym przypadkiem rynku kojarzeń z ograniczeniami budżetowymi rozpatrywanym ostatnio przez Chena, Denga i Ghosha („Competitive Equilibria in Matching Markets
with Budgets”, arxiv.org, 2014). W referacie analizujemy i interpretujemy różne własności równowag konkurencyjnych dla tego typu rynku z punktu widzenia teorii stabilności Gale'a-Shapley’a.
Grzegorz Tarczyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Optymalizacja składowania towarów w magazynie automatycznym typu mini-load (B1)
W artykule opisano zasady działania magazynów automatycznych typu mini-load i porównano kilka koncepcji
składowania towarów. Opisane w literaturze składowanie oparte na podziale na grupy towarów w oparciu o
współczynnik rotacji (zgodnie z klasyfikacją ABC) może powodować pewne trudności i w efekcie nie redukować czasu pobrania towaru. W pracy podano inne propozycje rozwiązań. Wyniki opracowano z wykorzystaniem autorskiego narzędzia symulacyjnego.
Grażyna Trzpiot
Finansowe implikacje ryzyka długowieczności (D1)
W pracy omówimy finansowe implikacje nowego ryzyka - nowe instrumenty finansowe, które pojawiły się
wraz z ryzykiem długowieczności. Obserwowane zmiany wartości współczynników umieralności implikują,
nieoczekiwane wzrostów średniej długości życia. Równocześnie następuje wzrost odpowiednich oczekiwanych
wartości, określonych korzyści z emerytury. W rezultacie należy podjąć opis i zmierzyć ryzyko długowieczności,
a następnie poddać to ryzyko procesowi zarządzania, jako ryzyko finansowe. Decyzje o tym czy wprowadzić
zabezpieczenia czy eliminować ryzyko długowieczności są złożone Wskażemy na problem finansowych konsekwencji zarządzania ryzykiem długowieczności.
23
Grażyna Trzpiot
Jacek Szołtysek
Analiza preferencji jakości życia seniorów w miastach (A2)
Zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie stanowią o nowych obszarach badawczych. W szczególności badaniami objęto preferencje ludzi starszych. Celem artykułu jest analiza preferencji, do której wykorzystamy wielowymiarową analizę statystyczną w ocenie jakości życia w miastach przez starszych mieszkańców.
Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród starszych ludzi zamieszkujących województwo śląskie. Ankieta złożona była z kilku bloków pytań,
odpowiedzi respondenci udzielali na skali porządkowej.
Stanisław Wieteska
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez niebezpieczne produkty nieżywnościowe codziennego użytkowania w gospodarstwach domowych w Polsce (D1)
Bardzo ważnym zagadnieniem społecznym jest bezpieczeństwo produktów żywnościowych. Codzienne spożywanie żywności różnego rodzaju jest problemem zdrowotnym i ekonomicznym. Od wielu lat przeprowadzane są badania nad bezpieczeństwem spożywania różnych produktów w całym „łańcuchu żywnościowym”. W
artykule przedstawimy działalność państwa na tle wymagań Unii Europejskiej (stosowanych dyrektyw) w zakresie bezpieczeństwa żywności. W artykule wskazujemy na skalę niebezpiecznej żywności wprowadzanej do
publicznego obrotu. Biorąc pod uwagę powyższe, podejmujemy próbę konstrukcji ubezpieczenia od szkód
spowodowanych wprowadzeniem niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludności produktów żywnościowych. W
artykule wskazujemy na podstawowe parametry tego ubezpieczenia tj. ocenę ryzyka ubezpieczonego, a w niej
zakres odpowiedzialności, sumę gwarancyjną oraz kalkulację stopy składki.
Dariusz Witkowski
Financial linkages and macro-financial risk: the case of Poland C2)
In this article we estimate the network of cross-sectoral financial linkages in the Polish economy, which we
further employ to study its evolution in time and analyze the transmission mechanism of potential shocks.
Linkages have got bolder in the recent decade with monetary financial institutions and foreign sector playing
the most prominent role in providing funds. Moreover, growing role of exposures between non-financial corporations has been observed. As implied by shock transmission analysis, losses generated by negative shock
to equity of non-financial corporations would be borne solidarily by most sectors of economy (with banking
sector as prominent exception). On the other hand, potential impairment of loans granted to households
would affect mostly banks, through which the disturbance would further spread to other sectors. Shock
transmission mechanism for Poland resembles the one for the euro area as a whole. Differences shall be attributed mostly to lower level of financial system development.
24
Maciej Wolny
Politechnika Śląska
Wspomaganie decyzji wieloatrybutowych przy niepełnej informacji o preferencjach między kryteriami (A3)
Referat przedstawia przegląd metod związanych ze wspomaganie decyzji wieloatrybutowych w sytuacji niepełnej informacji o preferencjach między kryteriami. Artykuł prezentuje m.in. metody: 1. dominacji, maxmin,
maxmax [Hwang i Yoon, 1981], 2. ELECTRE IV [Roy i Bouyssou, 1993], 3. parametryczne (m.in. w AHP). W pracy podjęto próbę analizy prezentowanych metod pod kątem ich przydatności w różnorakich problematykach i
sytuacjach decyzyjnych.
Jacek Wrodarczyk
Wykorzystanie podejścia interaktywnego do wyznaczenia struktury produkcji przedsiębiorstwa (D3)
Problem wyznaczania struktury produkcji, znany także jako problem mixu produktów (PMP) od dawna znajduje się w obszarze zainteresowań wielu badaczy. W pracy prezentowany jest model wielokryterialny, wspomagający decydenta w wyborze rozwiązania najlepiej dopasowanego do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa.
Duża liczba wariantów decyzyjnych, które powstają w trakcie analizy dopuszczalnych struktur produkcji sprawia, że potrzebne jest narzędzie pomagające decydentowi w wyborze jednego z rozwiązań. Zaprezentowana
metoda interaktywna może być rozwiązaniem tej kwestii.
Jerzy Zemke
Uniwersytet Gdański
Model ryzyka projektu (D2)
Zarządzanie projektem determinują dwa ograniczenia, czas oraz koszt jego realizacji. Procesy decyzyjne dotyczące projektu, realizowane są w określonych uwarunkowaniach otoczenia. Ich stabilność w okresie realizacji
projektu stanowi gwarancję jego wykonania w przyjętym w planie czasie oraz w granicach akceptowalnych
nakładów finansowych. Celem pracy jest identyfikacja ryzyka projektu, a w konsekwencji jego pomiar. Realizacja tak określonego celu zakłada budowę modelu ryzyka. Konstrukcja umożliwi pomiar ryzyka w każdym momencie, w którym następują zmiany istotnych dla realizowanego projektu uwarunkowań, tym samym możliwa
staje się ocena tendencji zmian stanu podjętego ryzyka.
Joanna Zwierzchowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Strategie semi-kooperatywne w grach różniczkowych modelujących problemy marketingowe (B3)
Dynamiczne modele duopolu są obiektem zainteresowania osób zajmujących się teorią gier od wielu lat. Typowym podejściem do rozwiązania tego problemu jest poszukiwanie Równowagi Nasha wśród strategii w
pętli otwartej lub zamkniętej. Poszukiwanie Równowagi Nasha w pętli otwartej bazuje na wykorzystaniu Zasady Maksimum i jest częstą metodą rozwiązywania tego typu zagadnień szczególnie w badaniach empirycznych. To podejście jednak nie jest realistyczne, gdyż rzadko się zdarza, aby gracze określali swoje strategie
wyłącznie w oparciu o czas w jakim ma zapaść decyzja. Bardziej realistycznym podejściem jest poszukiwanie
Równowagi Nasha w pętli zamkniętej. Sposób ten opiera się na pomocniczym wykorzystaniu funkcji wartości,
które spełniają układ równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu. Niestety w sytuacji wielowymiarowej uzyskany w ten sposób układ równań różniczkowych cząstkowych w ogólności nie jest układem well 25
posed, a rozwiązania nie są stabilne. Oznacza to, że niezasadne jest poszukiwanie numerycznego rozwiązania
zagadnienia, a dodatkowo takie rozumowanie może prowadzić do błędnych wniosków. Ponieważ Równowaga
Nasha nie zawsze prowadzi do optymalnych wypłat, dlatego podjęto próby rozważania rozwiązań Pareto optymalnych. W tym podejściu układ równań różniczkowych jest prawie wszędzie ściśle hiperboliczny, co jest
niezbędne by jego rozwiązanie istniało i było wyznaczone jednoznacznie. . W referacie zostanie przedstawiony
aktualny stan wiedzy oraz problemy, które uniemożliwiają efektywne wykorzystanie Równowagi Nasha w pętli
zamkniętej do rozwiązania problemów duopolu. Głównym celem wystąpienia będzie pokazanie sposobu poszukiwania oraz jednoznacznej determinacji strategii optymalnych w sensie Pareto.
Dorota Żebrowska-Suchodolska
Andrzej Karpio
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ryzyko rynkowe otwartych funduszy emerytalnych mierzone korelacją z indeksem TBSP (B2)
Praca poświęcona jest wciąż aktualnemu problemowi efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych.
Badania dotyczą lat 2007-2014, czyli okresu sprzed ostatnich zmian systemowych, które ograniczyły możliwość
inwestycji w skarbowe papiery dłużne oraz spowodowały odpływ znacznych aktywów do ZUS. Zastosowana
metodologia opiera się na klasycznym podejściu wykorzystującym miarę ryzyka rynkowego, jakim jest współczynnik beta w modelu jednowskaźnikowym. Przyjętym czynnikiem rynkowym jest kombinacja liniowa indeksów WIG20 oraz TBSP, która odzwierciedla poprzednie ustawowe ograniczenia portfela inwestycyjnego funduszy emerytalnych. Współczynniki beta obliczono dla okresów dwu-, trzy- i czteroletnich, następnie utworzono rankingi funduszy i zbadano stabilność pozycji jakie zajmowały fundusze w każdym z tych podokresów.
Przedmiotem badań była również stabilność współczynników w kolejnych podokresach, co pozwoliło odpowiedzieć na pytanie dotyczące konsekwencji stosowanej polityki inwestycyjnej zarządzających i ich zdolność
dostosowywania się do zmiennej koniunktury rynkowej. Wyniki porównano z tymi, które uzyskiwano w badaniach opartych na innej metodologii i innych miarach efektywności inwestycyjnej. Ograniczenie się do lat
2007-20014 wynika z faktu, że indeks rynku obligacji TBSP obliczany jest przez GPW w Warszawie dopiero od
2007 roku, wcześniej brak było dostępnego indeksu opisującego koniunkturę panującą na rynku instrumentów
dłużnych.
26

Streszczenia/Abstracts - Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Transkrypt

Podobne dokumenty

The Singapore Solution

Język polski – test

cocas polaco 2 low

DR_13_2016_Decision Science Center (Centrum Nauk

Pragniemy poszerzyć nasze spojrzenie i, patrząc w przyszłość

Streszczenia/Abstracts - International Workshop on Multiple Criteria