do pobrania - Instytut Ekonomii i zarządzania

do pobrania - Instytut Ekonomii i zarządzania

Prof. dr hab. Magdalena Osińska
Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu:
Instytut Ekonomii i Zarządzania, bud K., pok. 322
fotografia
Adres email:
[email protected]
1. Wykształcenie:
1987 r. magister ekonomii, WNE UMK Toruń
2. Stopnie i tytuły naukowe
1994 r. doktor nauk ekonomicznych, WNEiZ UMK, Toruń.
2000 r. doktor habilitowany nauk ekonomicznych, WNEiZ UMK, Toruń.
2009 r. profesor, WNEiZ UMK, Toruń
3. Zainteresowania naukowe: dyscyplina: ekonomia, specjalności: ekonometria, statystyka, finanse
4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych
1. Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego od 1988 r.
2. Członek Applied Econometric Association (1992-1993).
3. Członek-założyciel stowarzyszenia Association for Modelling and Forecasting
Economies in Transition (AMFET) od 1994 r.
4. Od 2003 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w stowarzyszeniu AMFET –
z wyboru
5. Członek Naukowej Rady Statystycznej GUS na kadencję 2005-2008 i 20092013..
6. Członek Econometric Society od 2007 r.
7. Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN od 2011 r.
5. Pełnione funkcje:
Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania WSG od 2009 r.
Redaktor Naczelny Przeglądu Statystycznego od 2012 r.
6. Kształcenie kadry naukowej
liczba wypromowanych:
 magistrów: 300
 doktorów: 6
recenzje prac doktorskich: 15
recenzje prac habilitacyjnych: 6
recenzje wniosków o tytuł profesora: 2.
7. Tematyka naukowo-badawcza:
Modelowanie szeregów czasowych, ekonometria dynamiczna, ekonometria finansowa,
analiza przyczynowości zjawisk ekonomicznych, prognozowanie na podstawie szeregów
czasowych
8. Realizowane projekty
Kierowanie zespołowym projektem badawczym finansowanym przez KBN nr 2 H02B
015 25, na lata 2003–2006. Temat badawczy: Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe – modele, identyfikacja, estymacja, prognozowanie.
Kierowanie zespołowym projektem badawczym finansowanym przez MNiSW/NCN nr N
N111 328839, na lata 2010-2012. Temat badawczy: Rynek kapitałowy Chin i jego powiązanie z procesami gospodarczymi na świecie – analiza ekonometryczna.
8. Dorobek naukowy (wybrane publikacje):
Książki
Ekonometria finansowa. Autor: Magdalena Osińska. Wydawnictwo: PWE, Warszawa,
2006.
Procesy STUR – modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych. Praca
zbiorowa, pod. red. M. Osińskiej, Wyd. Dom Organizatora TNOiK Toruń, 2007.
Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Autor: Magdalena Osińska. Wyd.
Naukowe UMK, Toruń, 2008.
Artykuły naukowe:
Modelling and Forecasting the GDP Structure of Polish and Estonian Economies in Transition Period Using Markov Chains. (współautorzy: 33% J. Górka, J. Stawicki). [w:] East
European Transition and EU Enlargement. W.W. Charemza, K. Strzała (eds.), PhysicaVerlag Heidelberg - New York, 2002.
TAR-GARCH Models with Application to Financial Time Series. (współautor 50% M.
Witkowski). [w:] Dynamic Econometric Models v.6. Ed. Zygmunt Zieliński. UMK Toruń.
Stochastic Unit Root Processes Properties and Application. [w:] Macromodels’2003. Eds.
W. Welfe, A. Welfe. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2004.
Detecting Nonlinear Causality at Financial Markets. (współautor 50% W. Orzeszko)
[w:] Financial Markets. Principles of Modeling, Forecasting and DecisionMaking, red. W. Milo, P. Wdowiński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
Detecting some dynamic properties of the euro/dollar exchange rate (współautor 50% A.
Matuszewska). International Advances in Economic Research. Volume 12, Number 3, August 2006.
Identification of Non-linearity in Economic Time Series. (współautor 50% J. Górka) [w:]
Dynamic Econometric Models, Z. Zieliński (ed), UMK Toruń, 2006.
Analiza przyczynowości w zakresie zależności nieliniowych. Implikacje finansowe.
(współautor 50% W. Orzeszko) [w:] Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, red.
W. Tarczyński, Szczecin 2007.
Wpływ impulsów monetarnych na rynek kapitałowy w Polsce. [w:] S. Buczek, A. Fierla
(red.) Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować. Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa, 2008.
GARCH and SV models with application of Extreme Value Theory (współautor 50%
M. Fałdziński). [w:] Dynamic Econometric Models, Z. Zielinski (ed), Wyd. Naukowe
UMK, Toruń.
STUR tests and their sensitivity for non-linear transformations and GARCH. A Monte
Carlo analysis (współautor 50% J. Górka). Przegląd Statystyczny 4/2008.
Rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania cen paliw i ich wpływ na rozwój transportu
drogowego w Polsce w latach 2004-2008 (współautor 50% J. Łacny). Acta Universitatis
Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVIII, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008.
Klasyfikacja metod analizy zależności przyczynowych w ekonomii. Zeszyty Naukowe
Taksonomia XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
2009.
Changes on the Labour Marketin Cargo Traffic and Their Conditionig Factors in the Period of Economic Crisis. (wspólautor 50% J. Łacny). Logistics and Transport 2(9)/2009.
Quality of the forecasts of currencies exchange rates and its importance for industrial development. Nauczno-Techniczeskije Wiedomosti 6/2010, Wydawnictwo: Politechnika w
St. Petersburgu.
Quality of the Forecasts of Currencies Exchange Rates Volatilities, International Research. Journal of Finance and Economics, v. 60 December 2010, str. 73-85
http://www.eurojournals.com/IRJFE%20issue%2060.htm
Convergence of Greek Economy with the EU and Some Comparisons with Polish Experience European Research Studies, (współautor 50% K. Kluth), Volume XIII, Issue (4),
2010.
Innowacyjne i ekonomiczne uwarunkowania zmian na rynku pracy w transporcie drogowym ładunków w latach 2007-2010 (współautor 50% J. Łacny). [w:] A. StankiewiczMróz, J.P. Lendzion (red.) Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2011.
Wykorzystanie modeli równań strukturalnych do opisu psychologicznych mechanizmów
podejmowania decyzji na rynku kapitałowym (współautorzy 33% M. B. Pietrzak, M. Żurek). Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLII, Wyd. Naukowe UMK Toruń,
2011. s. 7-21.
Ocena wpływu czynników behawioralnych i rynkowych na postawy inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym za pomocą modelu SEM. (współautorzy 33% M. B.
Pietrzak, M. Żurek). Przegląd Statystyczny nr 3-4 2011.
Konstrukcja indeksu zmian kosztów jednostkowych wozokilometra z tytułu wprowadzenia systemu elektronicznej opłaty za przejazd po drogach krajowych w krajowym
i międzynarodowym transporcie ładunków. Czasopismo Logistyka 6/2011, płyta CD2.
Konwergencja
gospodarcza
krajów
Europy
Środkowo-Wschodniej
do poziomu UE w latach 1995-2009 (współautor 50% K. Kluth). Zeszyt Naukowy Ekonomia 3. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011.
What Drives Chinese Financial Markets? (współautor 50% T. Zdanowicz) [w:] W.Milo,
G.Szafrański, P.Wdowiński (red.) Financial Markets. Principles of Modelling, Forecasting
and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, Number 9, Łódź University Press, Łódź.
On the Interpretation of Causality in Granger’s Sense. Dynamic Econometric Models v.11.
Toruń, 2011, pp. 129-139.
The economic crisis of 2007–2009 and its influence on the goods road transport labour
market. A case of Poland. (współautor 50% J. Łacny). Nauczno-Techniczeskije Wiedomosti 1/2012, Wydawnictwo: Politechnika w St. Petersburgu.
9. Zajęcia dydaktyczne
Wykłady prowadzone w j. polskim:
- studia I stopnia
1. Statystyka opisowa.
2. Ekonometria.
3. Prognozowanie gospodarcze.
- studia II stopnia
1. Ekonometria stosowana.
2. Ekonometria finansowa.
3. Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych
- studia III stopnia
1. Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych w ekonomii
- studia podyplomowe i inne
1. Quantitative Methods in Management. Podyplomowe Studia MBA UMK
i Dominican University of Chicago.
2. Statystyka w audycie.
Wykłady prowadzone w j. angielskim:
1. Mathematical Statistics.
Seminaria licencjackie, magisterskie, doktorskie